Сравнение DJAM.DE с JRUD.DE
DJAM.DE (Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist) and JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - DJAM.DE tracks the Dow Jones Industrial Average while JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, DJAM.DE returned 10.75%/yr vs 14.63%/yr for JRUD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DJAM.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for JRUD.DE.
Доходность
Сравнение доходности DJAM.DE и JRUD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJAM.DE показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у JRUD.DE с доходностью 10.50%.
DJAM.DE
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 12.59%
JRUD.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJAM.DE и JRUD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJAM.DE Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 8.12% | 2.01% | 21.39% | 11.90% | -2.34% | 31.92% | -1.77% | -0.49% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.50% | 3.71% | 32.10% | 23.94% | -14.78% | 42.20% | 8.45% | -0.59% |
Correlation
The correlation between DJAM.DE and JRUD.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between DJAM.DE and JRUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJAM.DE vs. JRUD.DE — Ранг доходности на риск
DJAM.DE
JRUD.DE
Сравнение DJAM.DE c JRUD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJAM.DE | JRUD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.55 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 13.27 | -4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJAM.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.14 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.94 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок DJAM.DE и JRUD.DE
Максимальная просадка DJAM.DE за все время составила -47.32%, что больше максимальной просадки JRUD.DE в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAM.DE и JRUD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJAM.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.32% | -34.16% | -13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -6.86% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -23.42% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.15% | -23.42% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -4.95% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.84% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJAM.DE и JRUD.DE
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что DJAM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJAM.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.56% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 7.41% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 11.40% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 15.31% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 17.76% | -1.67% |
Сравнение комиссий DJAM.DE и JRUD.DE
DJAM.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JRUD.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJAM.DE и JRUD.DE
Дивидендная доходность DJAM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности JRUD.DE в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJAM.DE Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 0.73% | 0.79% | 1.17% | 1.06% | 1.80% | 1.11% | 1.62% | 1.25% | 1.90% | 1.71% | 2.26% | 2.44% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.58% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJAM.DE and JRUD.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRUD.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRUD.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for DJAM.DE.
DJAM.DE tracks Dow Jones Industrial Average, while JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for DJAM.DE and 0.20% for JRUD.DE.
Подберите оптимальное распределение для DJAM.DE и JRUD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор