PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADM.DE с SPYM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SADM.DE с SPYM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SADM.DE (Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF) and SPYM.DE (SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - SADM.DE tracks the MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped while SPYM.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, SADM.DE returned 4.21%/yr vs 8.45%/yr for SPYM.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SADM.DE и SPYM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SADM.DE показывает доходность 13.18%, что значительно ниже, чем у SPYM.DE с доходностью 27.39%.

SADM.DE

1 день
-2.01%
1 месяц
2.05%
С начала года
13.18%
6 месяцев
13.48%
1 год
28.74%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

SPYM.DE

1 день
-1.63%
1 месяц
3.70%
С начала года
27.39%
6 месяцев
27.92%
1 год
48.95%
3 года*
21.15%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SADM.DE и SPYM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SADM.DE
Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF		13.18%18.73%12.63%0.17%-15.44%6.79%18.80%
SPYM.DE
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF		27.39%19.08%14.04%6.06%-14.90%5.27%19.70%

Correlation

The correlation between SADM.DE and SPYM.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.96

The correlation between SADM.DE and SPYM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF

SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с SADM.DE:
SADM.DE с XEMD.DESADM.DE с AXQT.DESADM.DE с WTEI.DESADM.DE с XSOE.DESADM.DE с EL40.DESADM.DE с AW12.DESADM.DE с LYBK.DE
Часто сравнивают с SPYM.DE:
SPYM.DE с SPYSPYM.DE с VOOSPYM.DE с XMME.DESPYM.DE с 4GLD.DESPYM.DE с H4ZJ.DESPYM.DE с V3MA.DESPYM.DE с XEMD.L

Доходность на риск

SADM.DE vs. SPYM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADM.DE
Ранг доходности на риск SADM.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADM.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADM.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADM.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADM.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADM.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPYM.DE
Ранг доходности на риск SPYM.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADM.DE c SPYM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) и SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADM.DESPYM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.79

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.69

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.80

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

17.28

-7.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADM.DE vs. SPYM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADM.DE на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа SPYM.DE равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADM.DE и SPYM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADM.DESPYM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.79

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.34

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SADM.DE и SPYM.DE

Максимальная просадка SADM.DE за все время составила -27.30%, что меньше максимальной просадки SPYM.DE в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADM.DE и SPYM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SADM.DESPYM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.30%

-36.28%

+8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.38%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-18.96%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-23.86%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.74%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.95%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.89%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SADM.DE и SPYM.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging ESG Leaders - UCITS ETF (SADM.DE) составляет 5.86%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF (SPYM.DE) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что SADM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SADM.DESPYM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.34%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

15.16%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

17.87%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

16.78%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.40%

-1.43%

Сравнение комиссий SADM.DE и SPYM.DE

И SADM.DE, и SPYM.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADM.DE и SPYM.DE

Ни SADM.DE, ни SPYM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SADM.DE and SPYM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SADM.DE and SPYM.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

SADM.DE tracks MSCI Emerging Markets Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped, while SPYM.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Amundi and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SADM.DE и SPYM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор