Сравнение SAB.MC с NPSNY
SAB.MC (Banco de Sabadell S.A) and NPSNY (Naspers Ltd ADR) are both stocks. SAB.MC operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NPSNY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, SAB.MC returned 14.29%/yr vs 10.50%/yr for NPSNY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAB.MC и NPSNY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAB.MC торгуется в EUR, в то время как NPSNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NPSNY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAB.MC показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у NPSNY с доходностью -20.22%. За последние 10 лет акции SAB.MC превзошли акции NPSNY по среднегодовой доходности: 14.29% против 10.50% соответственно.
SAB.MC
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 58.67%
- 5 лет*
- 46.51%
- 10 лет*
- 14.29%
NPSNY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- -20.22%
- 6 месяцев
- -18.49%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 13.28%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение доходности по годам SAB.MC и NPSNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | -0.78% | 95.56% | 80.12% | 32.15% | 58.09% | 67.18% | -64.45% | 8.30% | -36.46% | 29.25% |
NPSNY Naspers Ltd ADR | -20.22% | 34.29% | 38.77% | -0.44% | 13.36% | -17.79% | 14.72% | 22.95% | -26.54% | 70.13% |
Correlation
The correlation between SAB.MC and NPSNY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAB.MC vs. NPSNY — Ранг доходности на риск
SAB.MC
NPSNY
Сравнение SAB.MC c NPSNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) и Naspers Ltd ADR (NPSNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAB.MC | NPSNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.95 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.46 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | -0.84 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAB.MC и NPSNY
Максимальная просадка SAB.MC за все время составила -89.47%, что больше максимальной просадки NPSNY в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAB.MC и NPSNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAB.MC | NPSNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.47% | -61.54% | -27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.62% | -32.05% | +18.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -32.05% | +13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -55.17% | +18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.98% | -61.54% | -23.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.19% | -29.36% | +25.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.48% | -16.65% | -28.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 17.29% | -11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAB.MC и NPSNY
Текущая волатильность для Banco de Sabadell S.A (SAB.MC) составляет 8.61%, в то время как у Naspers Ltd ADR (NPSNY) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что SAB.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPSNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAB.MC | NPSNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 12.28% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 26.99% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 33.63% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 44.70% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 42.37% | -0.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAB.MC и NPSNY
Дивидендная доходность SAB.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.47%, что больше доходности NPSNY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSNY Naspers Ltd ADR | 0.57% | 0.45% | 0.31% | 0.28% | 0.22% | 0.27% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.17% | 0.46% | 0.20% |
SAB.MC Banco de Sabadell S.A | 18.47% | 7.85% | 5.85% | 4.50% | 5.68% | 0.00% | 5.65% | 0.93% | 7.00% | 3.02% | 5.07% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAB.MC и NPSNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco de Sabadell S.A и Naspers Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAB.MC and NPSNY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SAB.MC и NPSNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор