Сравнение SAAA.L с AGHG.L
SAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) and AGHG.L (Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)) are both Global Bonds funds - SAAA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD while AGHG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, SAAA.L returned 1.20%/yr vs 3.56%/yr for AGHG.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAAA.L charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for AGHG.L.
Доходность
Сравнение доходности SAAA.L и AGHG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SAAA.L торгуется в GBP, в то время как AGHG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGHG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SAAA.L показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у AGHG.L с доходностью 0.25%.
SAAA.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 1.20%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- 0.40%
AGHG.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAAA.L и AGHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.01% | 2.96% | -3.47% | 2.32% | -11.40% | -0.99% |
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 0.25% | 4.32% | 2.99% | 5.41% | -11.93% | -0.37% |
Correlation
The correlation between SAAA.L and AGHG.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between SAAA.L and AGHG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAAA.L vs. AGHG.L — Ранг доходности на риск
SAAA.L
AGHG.L
Сравнение SAAA.L c AGHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) и Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAAA.L | AGHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.37 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 3.94 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAAA.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.09 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.02 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SAAA.L и AGHG.L
Максимальная просадка SAAA.L за все время составила -42.08%, что больше максимальной просадки AGHG.L в -15.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAA.L и AGHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAAA.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.08% | -15.71% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.83% | -2.24% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -4.02% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.29% | -2.08% | -28.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.58% | -7.37% | -22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 0.78% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAAA.L и AGHG.L
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (SAAA.L) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) (AGHG.L) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SAAA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAAA.L | AGHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.19% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 2.24% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 2.82% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 4.14% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.86% | 4.14% | +3.72% |
Сравнение комиссий SAAA.L и AGHG.L
SAAA.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGHG.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAAA.L и AGHG.L
Дивидендная доходность SAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности AGHG.L в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGHG.L Amundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D) | 2.98% | 2.98% | 2.77% | 2.55% | 2.18% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.69% | 2.48% | 2.34% | 1.57% | 0.76% | 0.48% | 0.61% | 0.89% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
SAAA.L and AGHG.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGHG.L is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGHG.L is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for SAAA.L.
SAAA.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD, while AGHG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SAAA.L and 0.08% for AGHG.L.
Подберите оптимальное распределение для SAAA.L и AGHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор