Сравнение S7XP.L с UIFS.L
S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Financials Equities funds - S7XP.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while UIFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, S7XP.L returned 15.50%/yr vs 13.04%/yr for UIFS.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S7XP.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for UIFS.L.
Доходность
Сравнение доходности S7XP.L и UIFS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S7XP.L показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у UIFS.L с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции S7XP.L превзошли акции UIFS.L по среднегодовой доходности: 15.50% против 13.04% соответственно.
S7XP.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- 44.34%
- 5 лет*
- 28.16%
- 10 лет*
- 15.50%
UIFS.L
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение доходности по годам S7XP.L и UIFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 4.29% | 94.76% | 25.39% | 26.22% | 6.71% | 30.03% | -18.68% | 10.65% | -30.92% | 19.01% |
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | -4.82% | 7.07% | 32.24% | 6.12% | -0.45% | 38.07% | -6.59% | 27.05% | -9.40% | 12.02% |
Correlation
The correlation between S7XP.L and UIFS.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2015 г. | 0.56 |
The correlation between S7XP.L and UIFS.L shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов S7XP.L и UIFS.L
Секторы
S7XP.L
UIFS.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
S7XP.L
UIFS.L
Сырьевые материалы
S7XP.L
-
UIFS.L
-
Коммуникационные услуги
S7XP.L
-
UIFS.L
-
Потребительский циклический сектор
S7XP.L
-
UIFS.L
-
Потребительский защитный сектор
S7XP.L
-
UIFS.L
-
Энергетика
S7XP.L
-
UIFS.L
-
Здравоохранение
S7XP.L
-
UIFS.L
-
Промышленность
S7XP.L
-
UIFS.L
Недвижимость
S7XP.L
-
UIFS.L
-
Технологии
S7XP.L
-
UIFS.L
Коммунальные услуги
S7XP.L
-
UIFS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S7XP.L vs. UIFS.L — Ранг доходности на риск
S7XP.L
UIFS.L
Сравнение S7XP.L c UIFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S7XP.L | UIFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 0.36 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 0.83 | +7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S7XP.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.33 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.52 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок S7XP.L и UIFS.L
Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки UIFS.L в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и UIFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S7XP.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -35.31% | -27.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -12.90% | -4.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | -18.72% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | -18.72% | -16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.98% | -35.31% | -27.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -6.76% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -6.08% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 5.53% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XP.L и UIFS.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что S7XP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S7XP.L | UIFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 4.41% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 10.58% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 13.98% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 17.54% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 20.12% | +7.80% |
Сравнение комиссий S7XP.L и UIFS.L
S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UIFS.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XP.L и UIFS.L
Ни S7XP.L, ни UIFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
S7XP.L and UIFS.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for S7XP.L.
S7XP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for S7XP.L and 0.15% for UIFS.L.
Подберите оптимальное распределение для S7XP.L и UIFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор