PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S7XP.L с IDVY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S7XP.L с IDVY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and IDVY.L (iShares EURO Dividend UCITS) are both exchange-traded funds - S7XP.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while IDVY.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, S7XP.L returned 15.50%/yr vs 9.21%/yr for IDVY.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S7XP.L charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for IDVY.L.

Доходность

Сравнение доходности S7XP.L и IDVY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S7XP.L показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у IDVY.L с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции S7XP.L превзошли акции IDVY.L по среднегодовой доходности: 15.50% против 9.21% соответственно.

S7XP.L

1 день
0.77%
1 месяц
2.23%
С начала года
4.29%
6 месяцев
11.23%
1 год
40.09%
3 года*
44.34%
5 лет*
28.16%
10 лет*
15.50%

IDVY.L

1 день
0.59%
1 месяц
1.16%
С начала года
7.47%
6 месяцев
9.98%
1 год
25.10%
3 года*
21.28%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S7XP.L и IDVY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		4.29%94.76%25.39%26.22%6.71%30.03%-18.68%10.65%-30.92%19.01%
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		7.47%50.03%4.50%3.07%-7.25%16.41%-12.91%15.92%-9.44%14.46%

Correlation

The correlation between S7XP.L and IDVY.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2014 г.

0.78

The correlation between S7XP.L and IDVY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S7XP.L и IDVY.L

Секторы
S7XP.L
IDVY.L

Финансовые услуги

100.0%
47.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

5.0%

Здравоохранение

-

3.3%

Промышленность

-

15.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

8.6%

Финансовые услуги

S7XP.L
100.0%
IDVY.L
47.1%

Сырьевые материалы

S7XP.L

-

IDVY.L

-

Коммуникационные услуги

S7XP.L

-

IDVY.L
5.8%

Потребительский циклический сектор

S7XP.L

-

IDVY.L
9.7%

Потребительский защитный сектор

S7XP.L

-

IDVY.L
4.5%

Энергетика

S7XP.L

-

IDVY.L
5.0%

Здравоохранение

S7XP.L

-

IDVY.L
3.3%

Промышленность

S7XP.L

-

IDVY.L
15.9%

Недвижимость

S7XP.L

-

IDVY.L

-

Технологии

S7XP.L

-

IDVY.L

-

Коммунальные услуги

S7XP.L

-

IDVY.L
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

iShares EURO Dividend UCITS

Часто сравнивают с S7XP.L:
S7XP.L с X7PP.LS7XP.L с TDGB.LS7XP.L с LDEG.LS7XP.L с FLXD.LS7XP.L с IEDL.LS7XP.L с UB17.LS7XP.L с XWFS.L
Часто сравнивают с IDVY.L:
IDVY.L с EUDI.LIDVY.L с IUKD.LIDVY.L с CSX5.LIDVY.L с DGROIDVY.L с FEV.LIDVY.L с FLXD.LIDVY.L с DVY

Доходность на риск

S7XP.L vs. IDVY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S7XP.L
Ранг доходности на риск S7XP.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XP.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XP.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XP.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
IDVY.L
Ранг доходности на риск IDVY.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XP.L c IDVY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S7XP.LIDVY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.10

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.86

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.82

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

9.79

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S7XP.L vs. IDVY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XP.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVY.L равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XP.L и IDVY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S7XP.LIDVY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.66

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.42

-0.06

Просадки

Сравнение просадок S7XP.L и IDVY.L

Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, примерно равная максимальной просадке IDVY.L в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и IDVY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S7XP.LIDVY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.98%

-60.84%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.10%

-8.92%

-8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-10.50%

-7.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-20.95%

-14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.98%

-39.08%

-23.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.98%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-12.30%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

2.57%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XP.L и IDVY.L

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что S7XP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S7XP.LIDVY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

3.50%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.61%

9.53%

+9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

11.94%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

15.36%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

17.39%

+10.53%

Сравнение комиссий S7XP.L и IDVY.L

S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IDVY.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XP.L и IDVY.L

S7XP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDVY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		4.61%5.00%7.04%6.70%5.92%4.40%3.97%5.68%5.34%4.40%4.63%10.91%
S7XP.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

S7XP.L and IDVY.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S7XP.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S7XP.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.L.

S7XP.L is categorized as Financials Equities, while IDVY.L is Europe Equities. S7XP.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IDVY.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for S7XP.L and 0.40% for IDVY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S7XP.L и IDVY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор