Сравнение S7XP.L с ESIF.L
S7XP.L (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, S7XP.L returned 28.16%/yr vs 19.63%/yr for ESIF.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. S7XP.L charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for ESIF.L.
Доходность
Сравнение доходности S7XP.L и ESIF.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S7XP.L торгуется в GBp, в то время как ESIF.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIF.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S7XP.L показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у ESIF.L с доходностью 3.13%.
S7XP.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 11.23%
- 1 год
- 40.09%
- 3 года*
- 44.34%
- 5 лет*
- 28.16%
- 10 лет*
- 15.50%
ESIF.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S7XP.L и ESIF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7XP.L Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 4.29% | 94.76% | 25.39% | 26.22% | 6.71% | 30.03% | 2.96% |
ESIF.L iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 3.13% | 54.55% | 20.09% | 18.81% | 3.59% | 20.48% | 2.82% |
Correlation
The correlation between S7XP.L and ESIF.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between S7XP.L and ESIF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов S7XP.L и ESIF.L
Секторы
S7XP.L
ESIF.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
S7XP.L
ESIF.L
Сырьевые материалы
S7XP.L
-
ESIF.L
-
Коммуникационные услуги
S7XP.L
-
ESIF.L
-
Потребительский циклический сектор
S7XP.L
-
ESIF.L
Потребительский защитный сектор
S7XP.L
-
ESIF.L
-
Энергетика
S7XP.L
-
ESIF.L
-
Здравоохранение
S7XP.L
-
ESIF.L
-
Промышленность
S7XP.L
-
ESIF.L
Недвижимость
S7XP.L
-
ESIF.L
-
Технологии
S7XP.L
-
ESIF.L
Коммунальные услуги
S7XP.L
-
ESIF.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S7XP.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск
S7XP.L
ESIF.L
Сравнение S7XP.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S7XP.L | ESIF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.20 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 7.65 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S7XP.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.50 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.17 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок S7XP.L и ESIF.L
Максимальная просадка S7XP.L за все время составила -62.98%, что больше максимальной просадки ESIF.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XP.L и ESIF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S7XP.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.98% | -23.55% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.10% | -11.68% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.26% | -14.26% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.01% | -23.55% | -11.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.84% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.23% | -4.12% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 3.36% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XP.L и ESIF.L
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XP.L) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что S7XP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S7XP.L | ESIF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 5.32% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 14.15% | +4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 17.09% | +6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.83% | 18.32% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 18.22% | +9.70% |
Сравнение комиссий S7XP.L и ESIF.L
S7XP.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESIF.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XP.L и ESIF.L
Ни S7XP.L, ни ESIF.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, S7XP.L and ESIF.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESIF.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIF.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for S7XP.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.30% for S7XP.L and 0.18% for ESIF.L.
Подберите оптимальное распределение для S7XP.L и ESIF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор