PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S7XE.DE с XAIX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S7XE.DE с XAIX.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

S7XE.DE (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and XAIX.DE (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF) are both exchange-traded funds - S7XE.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Optimised Banks, while XAIX.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. Both are passively managed. Over the past 5 years, S7XE.DE returned 30.88%/yr vs 20.79%/yr for XAIX.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. S7XE.DE charges 0.30%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.DE.

Доходность

Сравнение доходности S7XE.DE и XAIX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S7XE.DE показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у XAIX.DE с доходностью 35.38%.

S7XE.DE

1 день
0.56%
1 месяц
7.99%
С начала года
13.54%
6 месяцев
14.68%
1 год
51.06%
3 года*
47.69%
5 лет*
30.88%
10 лет*
18.15%

XAIX.DE

1 день
0.12%
1 месяц
3.59%
С начала года
35.38%
6 месяцев
37.09%
1 год
54.76%
3 года*
35.51%
5 лет*
20.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S7XE.DE и XAIX.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
S7XE.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF		13.54%86.82%30.66%28.83%0.46%39.15%-23.11%8.27%
XAIX.DE
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF		35.38%15.25%34.63%63.77%-31.80%35.85%24.44%6.39%

Correlation

The correlation between S7XE.DE and XAIX.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2019 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF

Часто сравнивают с S7XE.DE:
S7XE.DE с ^GSPCS7XE.DE с S7XP.LS7XE.DE с WELY.DES7XE.DE с ATMPS7XE.DE с BCHN.LS7XE.DE с atmpS7XE.DE с EGV1.DE
Часто сравнивают с XAIX.DE:
XAIX.DE с SXRV.DEXAIX.DE с QDVE.DEXAIX.DE с SXR8.DEXAIX.DE с QQQXAIX.DE с XNAS.DEXAIX.DE с IUIT.LXAIX.DE с GOAI.DE

Доходность на риск

S7XE.DE vs. XAIX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S7XE.DE
Ранг доходности на риск S7XE.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S7XE.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S7XE.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S7XE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S7XE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S7XE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XAIX.DE
Ранг доходности на риск XAIX.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S7XE.DE c XAIX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

S7XE.DEXAIX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.50

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.28

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.50

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.23

12.23

-3.00

S7XE.DE vs. XAIX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S7XE.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX.DE равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S7XE.DE и XAIX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок S7XE.DE и XAIX.DE

Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки XAIX.DE в -33.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и XAIX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S7XE.DEXAIX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-33.08%

-32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.42%

-12.10%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.82%

-27.61%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.41%

-33.08%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-4.40%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.92%

-7.61%

-15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

4.46%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности S7XE.DE и XAIX.DE

Текущая волатильность для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) составляет 6.41%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF (XAIX.DE) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что S7XE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S7XE.DEXAIX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

10.34%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

17.81%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.00%

21.84%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.65%

21.03%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.90%

21.81%

+6.09%

Сравнение комиссий S7XE.DE и XAIX.DE

S7XE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XAIX.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S7XE.DE и XAIX.DE

Ни S7XE.DE, ни XAIX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S7XE.DE and XAIX.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S7XE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S7XE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.DE.

S7XE.DE is categorized as Financials Equities, while XAIX.DE is Technology Equities. S7XE.DE tracks EURO STOXX® Optimised Banks, while XAIX.DE tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for S7XE.DE and 0.35% for XAIX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S7XE.DE и XAIX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор