PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S6DW.DE с PSWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S6DW.DE с PSWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S6DW.DE (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - S6DW.DE tracks the MSCI World ESG Screened while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 5 years, S6DW.DE returned 13.09%/yr vs 13.34%/yr for PSWD.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. S6DW.DE charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности S6DW.DE и PSWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S6DW.DE показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 16.46%.

S6DW.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.95%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.58%
1 год
23.93%
3 года*
18.05%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—

PSWD.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.52%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.38%
1 год
33.03%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S6DW.DE и PSWD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
S6DW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		10.73%7.69%27.33%22.28%-15.33%32.91%6.70%31.31%-6.30%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		16.46%14.64%17.68%12.73%-3.63%31.90%-3.90%26.32%-7.55%

Correlation

The correlation between S6DW.DE and PSWD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between S6DW.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с S6DW.DE:
S6DW.DE с UIMM.DES6DW.DE с EUNL.DES6DW.DE с SPYS6DW.DE с IQQI.DES6DW.DE с ASCH.DES6DW.DE с SPP2.DES6DW.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIG

Доходность на риск

S6DW.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S6DW.DE
Ранг доходности на риск S6DW.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6DW.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6DW.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6DW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6DW.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6DW.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S6DW.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S6DW.DEPSWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.10

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
4.17

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.58

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

5.56

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

22.39

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S6DW.DE vs. PSWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S6DW.DE на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа PSWD.DE равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S6DW.DE и PSWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S6DW.DEPSWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

3.10

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.00

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.68

+0.18

Просадки

Сравнение просадок S6DW.DE и PSWD.DE

Максимальная просадка S6DW.DE за все время составила -33.13%, что меньше максимальной просадки PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6DW.DE и PSWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S6DW.DEPSWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-36.39%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-5.89%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-18.19%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-18.19%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.31%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-4.65%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.46%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности S6DW.DE и PSWD.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) составляет 2.85%, в то время как у Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что S6DW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S6DW.DEPSWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.08%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

7.86%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

10.54%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

13.16%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

15.19%

+1.18%

Сравнение комиссий S6DW.DE и PSWD.DE

S6DW.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S6DW.DE и PSWD.DE

Дивидендная доходность S6DW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности PSWD.DE в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%
S6DW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.87%0.96%1.18%1.31%1.59%1.01%1.15%1.56%0.18%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

S6DW.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6DW.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6DW.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.

S6DW.DE tracks MSCI World ESG Screened, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for S6DW.DE and 0.39% for PSWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S6DW.DE и PSWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор