PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S6DW.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение S6DW.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).

S6DW.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S6DW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ESG Screened. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности S6DW.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S6DW.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
S6DW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		-2.46%7.69%27.33%22.28%-15.33%32.91%6.70%31.31%-6.30%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		-2.80%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-7.42%

Доходность по периодам

С начала года, S6DW.DE показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью -2.80%.

S6DW.DE

1 день
2.40%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
1.00%
1 год
11.86%
3 года*
15.42%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.46%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.15%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с S6DW.DE:
S6DW.DE с UIMM.DES6DW.DE с EUNL.DES6DW.DE с SPYS6DW.DE с ASCH.DES6DW.DE с IS3N.DES6DW.DE с SPP2.DES6DW.DE с IQQI.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с I500.DESXR8.DE с VUAA.DE

Сравнение комиссий S6DW.DE и SXR8.DE

S6DW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

S6DW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

S6DW.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S6DW.DE
Ранг доходности на риск S6DW.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6DW.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6DW.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6DW.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6DW.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6DW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S6DW.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S6DW.DESXR8.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.61

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.92

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.37

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

8.02

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S6DW.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S6DW.DE на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S6DW.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S6DW.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.74

+0.02

Корреляция

Корреляция между S6DW.DE и SXR8.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S6DW.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность S6DW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
S6DW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.99%0.96%1.18%1.31%1.59%1.01%1.15%1.56%0.18%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок S6DW.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка S6DW.DE за все время составила -33.13%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6DW.DE и SXR8.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

S6DW.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.13%

-33.78%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.15%

-8.40%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-23.32%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-5.01%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-5.22%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.10%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности S6DW.DE и SXR8.DE

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что S6DW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

S6DW.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.62%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

8.61%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

17.16%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

15.18%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

16.14%

+0.32%