Сравнение S6DW.DE с CBUG.DE
S6DW.DE (iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)) and CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - S6DW.DE tracks the MSCI World ESG Screened while CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, S6DW.DE returned 18.05%/yr vs 13.75%/yr for CBUG.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. S6DW.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for CBUG.DE.
Доходность
Сравнение доходности S6DW.DE и CBUG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S6DW.DE показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у CBUG.DE с доходностью 14.43%.
S6DW.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- —
CBUG.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S6DW.DE и CBUG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S6DW.DE iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 10.73% | 7.69% | 27.33% | 22.28% | -15.33% | 3.32% |
CBUG.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) | 14.43% | 6.47% | 13.17% | 11.34% | -14.17% | 2.96% |
Correlation
The correlation between S6DW.DE and CBUG.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between S6DW.DE and CBUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S6DW.DE vs. CBUG.DE — Ранг доходности на риск
S6DW.DE
CBUG.DE
Сравнение S6DW.DE c CBUG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S6DW.DE | CBUG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.94 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.18 | 14.66 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S6DW.DE | CBUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 2.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.42 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок S6DW.DE и CBUG.DE
Максимальная просадка S6DW.DE за все время составила -33.13%, что больше максимальной просадки CBUG.DE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S6DW.DE и CBUG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S6DW.DE | CBUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.13% | -24.59% | -8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -7.21% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | -24.59% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -7.48% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.94% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности S6DW.DE и CBUG.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) составляет 2.85%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что S6DW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S6DW.DE | CBUG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.41% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.78% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 13.90% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 16.71% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.71% | -0.34% |
Сравнение комиссий S6DW.DE и CBUG.DE
S6DW.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CBUG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S6DW.DE и CBUG.DE
Дивидендная доходность S6DW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как CBUG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.DE iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S6DW.DE iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0.87% | 0.96% | 1.18% | 1.31% | 1.59% | 1.01% | 1.15% | 1.56% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
S6DW.DE and CBUG.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for S6DW.DE.
S6DW.DE tracks MSCI World ESG Screened, while CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD. Their fees differ too: 0.20% for S6DW.DE and 0.10% for CBUG.DE.
Подберите оптимальное распределение для S6DW.DE и CBUG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор