PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S600.L с MIBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S600.L с MIBX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

S600.L (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - S600.L tracks the MSCI Europe NR EUR while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, S600.L returned 10.85%/yr vs 17.49%/yr for MIBX.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. S600.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.

Доходность

Сравнение доходности S600.L и MIBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S600.L показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции S600.L уступали акциям MIBX.L по среднегодовой доходности: 10.85% против 17.49% соответственно.

S600.L

1 день
0.70%
1 месяц
1.85%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.42%
1 год
23.44%
3 года*
15.53%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.85%

MIBX.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.30%
С начала года
17.04%
6 месяцев
17.60%
1 год
38.44%
3 года*
29.72%
5 лет*
20.55%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S600.L и MIBX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		9.08%26.17%3.70%13.14%-4.95%16.44%3.69%20.15%-9.71%15.19%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		17.04%43.78%13.17%30.61%-3.53%18.16%1.49%25.15%-12.72%21.14%

Correlation

The correlation between S600.L and MIBX.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.81

The correlation between S600.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S600.L и MIBX.L

Секторы
S600.L
MIBX.L

Финансовые услуги

23.8%
45.3%

Промышленность

20.1%
11.4%

Здравоохранение

12.5%
1.2%

Технологии

9.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

8.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.9%

Сырьевые материалы

5.6%
0.5%

Энергетика

5.2%
7.9%

Коммунальные услуги

4.5%
15.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.7%

Недвижимость

1.2%
0.3%

Финансовые услуги

S600.L
23.8%
MIBX.L
45.3%

Промышленность

S600.L
20.1%
MIBX.L
11.4%

Здравоохранение

S600.L
12.5%
MIBX.L
1.2%

Технологии

S600.L
9.3%
MIBX.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

S600.L
8.0%
MIBX.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

S600.L
7.0%
MIBX.L
9.9%

Сырьевые материалы

S600.L
5.6%
MIBX.L
0.5%

Энергетика

S600.L
5.2%
MIBX.L
7.9%

Коммунальные услуги

S600.L
4.5%
MIBX.L
15.9%

Коммуникационные услуги

S600.L
3.0%
MIBX.L
1.7%

Недвижимость

S600.L
1.2%
MIBX.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с S600.L:
S600.L с SMEA.LS600.L с VWCE.DES600.L с SX5S.LS600.L с SC0C.DES600.L с QQQS600.L с SPY5.LS600.L с FEV.L
Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с 500G.LMIBX.L с BNKE.L

Доходность на риск

S600.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S600.L
Ранг доходности на риск S600.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S600.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S600.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S600.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S600.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S600.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S600.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

S600.LMIBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.54

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.41

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.73

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

13.56

-5.47

S600.L vs. MIBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S600.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIBX.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S600.L и MIBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок S600.L и MIBX.L

Максимальная просадка S600.L за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S600.L и MIBX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S600.LMIBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-67.93%

+37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.26%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-15.64%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-24.06%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.21%

-35.10%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.69%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-39.84%

+35.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.83%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности S600.L и MIBX.L

Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) составляет 3.00%, в то время как у Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что S600.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S600.LMIBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.85%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

12.39%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

15.10%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.95%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

18.93%

-4.19%

Сравнение комиссий S600.L и MIBX.L

S600.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S600.L и MIBX.L

S600.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.15%3.68%3.93%3.73%3.88%2.09%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

S600.L and MIBX.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S600.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S600.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

S600.L tracks MSCI Europe NR EUR, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for S600.L and 0.35% for MIBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S600.L и MIBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор