PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S600.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S600.L с IEFV.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

S600.L (Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - S600.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, S600.L returned 10.85%/yr vs 12.59%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. S600.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности S600.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S600.L показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции S600.L уступали акциям IEFV.L по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.59% соответственно.

S600.L

1 день
0.70%
1 месяц
1.85%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.42%
1 год
23.44%
3 года*
15.53%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.85%

IEFV.L

1 день
1.36%
1 месяц
1.12%
С начала года
14.64%
6 месяцев
15.38%
1 год
38.77%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.04%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S600.L и IEFV.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S600.L
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF		9.08%26.17%3.70%13.14%-4.95%16.44%3.69%20.15%-9.71%15.19%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.64%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%

Correlation

The correlation between S600.L and IEFV.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.90

The correlation between S600.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S600.L и IEFV.L

Секторы
S600.L
IEFV.L

Финансовые услуги

23.8%
23.6%

Промышленность

20.1%
18.8%

Здравоохранение

12.5%
13.2%

Технологии

9.3%
9.7%

Потребительский защитный сектор

8.0%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
6.5%

Сырьевые материалы

5.6%
5.5%

Энергетика

5.2%
5.2%

Коммунальные услуги

4.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.6%

Недвижимость

1.2%
0.7%

Финансовые услуги

S600.L
23.8%
IEFV.L
23.6%

Промышленность

S600.L
20.1%
IEFV.L
18.8%

Здравоохранение

S600.L
12.5%
IEFV.L
13.2%

Технологии

S600.L
9.3%
IEFV.L
9.7%

Потребительский защитный сектор

S600.L
8.0%
IEFV.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

S600.L
7.0%
IEFV.L
6.5%

Сырьевые материалы

S600.L
5.6%
IEFV.L
5.5%

Энергетика

S600.L
5.2%
IEFV.L
5.2%

Коммунальные услуги

S600.L
4.5%
IEFV.L
4.8%

Коммуникационные услуги

S600.L
3.0%
IEFV.L
3.6%

Недвижимость

S600.L
1.2%
IEFV.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с S600.L:
S600.L с SMEA.LS600.L с VWCE.DES600.L с SX5S.LS600.L с SC0C.DES600.L с QQQS600.L с SPY5.LS600.L с FEV.L
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

S600.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S600.L
Ранг доходности на риск S600.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S600.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S600.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S600.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S600.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S600.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S600.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

S600.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.88

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.91

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.53

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.65

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

13.42

-5.32

S600.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S600.L на текущий момент составляет 1.93, что ниже коэффициента Шарпа IEFV.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S600.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок S600.L и IEFV.L

Максимальная просадка S600.L за все время составила -30.21%, что меньше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S600.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S600.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.21%

-34.64%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-10.57%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.53%

-15.02%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-16.16%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.21%

-34.64%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-6.18%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.88%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности S600.L и IEFV.L

Текущая волатильность для Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF (S600.L) составляет 3.00%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что S600.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S600.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.84%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

11.09%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

13.43%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.10%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

17.58%

-2.84%

Сравнение комиссий S600.L и IEFV.L

S600.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S600.L и IEFV.L

Ни S600.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, S600.L and IEFV.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S600.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S600.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IEFV.L.

S600.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for S600.L and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S600.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор