Сравнение S5SD.L с SEMC.L
S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) and SEMC.L (UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while SEMC.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5SD.L returned 14.97%/yr vs 4.07%/yr for SEMC.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. S5SD.L charges 0.12%/yr vs 0.42%/yr for SEMC.L.
Доходность
Сравнение доходности S5SD.L и SEMC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S5SD.L показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у SEMC.L с доходностью 3.69%.
S5SD.L
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 10.58%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 30.24%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- —
SEMC.L
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S5SD.L и SEMC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 10.58% | 9.98% | 26.33% | 21.21% | -8.47% | 33.83% | 14.91% | -10.18% |
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 2.50% | 9.09% | 2.06% | 0.59% | 1.54% | -0.46% | 4.01% |
Correlation
The correlation between S5SD.L and SEMC.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S5SD.L vs. SEMC.L — Ранг доходности на риск
S5SD.L
SEMC.L
Сравнение S5SD.L c SEMC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S5SD.L | SEMC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.32 | 2.81 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.64 | 8.27 | +8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S5SD.L и SEMC.L
Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -29.66%, что больше максимальной просадки SEMC.L в -12.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и SEMC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S5SD.L | SEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.66% | -12.52% | -17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.97% | -3.43% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -7.69% | -13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.45% | -11.90% | -9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.34% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -4.96% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.16% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5SD.L и SEMC.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis (SEMC.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что S5SD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEMC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S5SD.L | SEMC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 1.57% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 4.21% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 5.84% | +5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 7.60% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 8.16% | +9.99% |
Сравнение комиссий S5SD.L и SEMC.L
S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SEMC.L в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5SD.L и SEMC.L
Дивидендная доходность S5SD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SEMC.L в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 0.74% | 0.91% | 0.91% | 1.16% | 1.22% | 0.93% | 1.40% | 0.42% | 0.00% |
SEMC.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | 5.70% | 6.51% | 5.01% | 5.04% | 3.98% | 3.97% | 4.77% | 5.18% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
S5SD.L and SEMC.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.42% for SEMC.L.
S5SD.L is categorized as S&P 500, while SEMC.L is Emerging Markets Bonds. S5SD.L tracks S&P 500 Index, while SEMC.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.L and 0.42% for SEMC.L.
Подберите оптимальное распределение для S5SD.L и SEMC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор