Сравнение S5SD.DE с IS31.DE
S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) and IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both S&P 500 funds - S5SD.DE tracks the S&P 500 Index while IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, S5SD.DE returned 13.99%/yr vs 5.70%/yr for IS31.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S5SD.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IS31.DE.
Доходность
Сравнение доходности S5SD.DE и IS31.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S5SD.DE показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у IS31.DE с доходностью 2.76%.
S5SD.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 9.00%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- —
IS31.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S5SD.DE и IS31.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.17% | 5.36% | 31.08% | 24.04% | -13.92% | 43.65% | 8.35% | 6.48% |
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.76% | 9.27% | 16.79% | 6.75% | -14.54% | 23.93% | 5.67% | 14.10% |
Correlation
The correlation between S5SD.DE and IS31.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.74 |
The correlation between S5SD.DE and IS31.DE shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S5SD.DE vs. IS31.DE — Ранг доходности на риск
S5SD.DE
IS31.DE
Сравнение S5SD.DE c IS31.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S5SD.DE | IS31.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.16 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.20 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 4.57 | +8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S5SD.DE и IS31.DE
Максимальная просадка S5SD.DE за все время составила -32.99%, примерно равная максимальной просадке IS31.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.DE и IS31.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S5SD.DE | IS31.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.99% | -33.66% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -6.64% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.43% | -12.56% | -10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -20.75% | -2.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.83% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -4.83% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.75% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5SD.DE и IS31.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что S5SD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS31.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S5SD.DE | IS31.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 1.94% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 6.52% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 8.69% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 12.78% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 14.36% | +3.08% |
Сравнение комиссий S5SD.DE и IS31.DE
S5SD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IS31.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5SD.DE и IS31.DE
Дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как IS31.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.74% | 0.93% | 0.89% | 1.16% | 1.29% | 0.89% | 1.55% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
S5SD.DE and IS31.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IS31.DE.
S5SD.DE tracks S&P 500 Index, while IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.DE and 0.25% for IS31.DE.
Подберите оптимальное распределение для S5SD.DE и IS31.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор