Сравнение S5SD.DE с IBCF.DE
S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) and IBCF.DE (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) are both S&P 500 funds - S5SD.DE tracks the S&P 500 Index while IBCF.DE tracks the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5SD.DE returned 15.39%/yr vs 11.10%/yr for IBCF.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. S5SD.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IBCF.DE.
Доходность
Сравнение доходности S5SD.DE и IBCF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S5SD.DE показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у IBCF.DE с доходностью 8.84%.
S5SD.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
IBCF.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам S5SD.DE и IBCF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.01% | 5.27% | 30.99% | 23.88% | -13.99% | 43.50% | 8.08% | 2.71% |
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8.84% | 15.42% | 22.97% | 23.21% | -21.83% | 28.51% | 14.47% | 10.90% |
Correlation
The correlation between S5SD.DE and IBCF.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.86 |
The correlation between S5SD.DE and IBCF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S5SD.DE vs. IBCF.DE — Ранг доходности на риск
S5SD.DE
IBCF.DE
Сравнение S5SD.DE c IBCF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S5SD.DE | IBCF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.81 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.47 | 12.07 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S5SD.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.08 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.69 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок S5SD.DE и IBCF.DE
Максимальная просадка S5SD.DE за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки IBCF.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.DE и IBCF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S5SD.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -35.06% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -8.72% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.42% | -18.34% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.42% | -26.23% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -4.41% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.04% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5SD.DE и IBCF.DE
Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) составляет 2.74%, в то время как у iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IBCF.DE) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что S5SD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S5SD.DE | IBCF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.08% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 8.63% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 11.79% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 16.02% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 16.34% | +1.23% |
Сравнение комиссий S5SD.DE и IBCF.DE
S5SD.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBCF.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5SD.DE и IBCF.DE
Дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как IBCF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.63% | 0.86% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
S5SD.DE and IBCF.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IBCF.DE.
S5SD.DE tracks S&P 500 Index, while IBCF.DE tracks S&P 500 EUR Hedged Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.DE and 0.20% for IBCF.DE.
Подберите оптимальное распределение для S5SD.DE и IBCF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор