PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5SD.DE с AW15.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5SD.DE с AW15.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) and AW15.DE (UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc) are both exchange-traded funds - S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AW15.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5SD.DE returned 15.39%/yr vs 3.15%/yr for AW15.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.12% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности S5SD.DE и AW15.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S5SD.DE показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у AW15.DE с доходностью 8.65%.

S5SD.DE

1 день
0.61%
1 месяц
4.13%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.95%
1 год
28.30%
3 года*
18.37%
5 лет*
15.39%
10 лет*
—

AW15.DE

1 день
-1.40%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.65%
6 месяцев
7.80%
1 год
22.36%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5SD.DE и AW15.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		11.01%5.27%30.99%23.88%-13.99%28.77%
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		8.65%10.45%2.67%12.34%-19.88%2.52%

Correlation

The correlation between S5SD.DE and AW15.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.56

The correlation between S5SD.DE and AW15.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Часто сравнивают с S5SD.DE:
S5SD.DE с ZPA5.DES5SD.DE с XZSP.DES5SD.DE с XZEW.DES5SD.DE с XZMU.DES5SD.DE с SXR8.DES5SD.DE с VGTS5SD.DE с VOO
Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с PRAJ.DEAW15.DE с VJPN.DEAW15.DE с JARI.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с XCJD.DE

Доходность на риск

S5SD.DE vs. AW15.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5SD.DE
Ранг доходности на риск S5SD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.DE c AW15.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5SD.DEAW15.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.11

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.80

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.21

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

1.87

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

6.07

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5SD.DE vs. AW15.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.DE на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа AW15.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.DE и AW15.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5SD.DEAW15.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.11

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.19

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.15

+0.66

Просадки

Сравнение просадок S5SD.DE и AW15.DE

Максимальная просадка S5SD.DE за все время составила -32.97%, что больше максимальной просадки AW15.DE в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.DE и AW15.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5SD.DEAW15.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-27.14%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-11.48%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-17.61%

-5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.42%

-27.14%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-12.19%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.55%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.DE и AW15.DE

Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) составляет 2.74%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что S5SD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW15.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5SD.DEAW15.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.43%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

15.05%

-7.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

19.33%

-7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

16.47%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

16.42%

+1.15%

Сравнение комиссий S5SD.DE и AW15.DE

И S5SD.DE, и AW15.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.DE и AW15.DE

Дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как AW15.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		0.63%0.86%0.82%1.05%1.21%0.82%1.33%0.39%

Часто задаваемые вопросы

S5SD.DE and AW15.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.DE and AW15.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.

S5SD.DE is categorized as S&P 500, while AW15.DE is Japan Equities. S5SD.DE tracks S&P 500 Index, while AW15.DE tracks MSCI Japan Climate Paris Aligned.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5SD.DE и AW15.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор