Сравнение S500.PA с VGWD.DE
S500.PA (Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both exchange-traded funds - S500.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG+ Index, while VGWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 5 years, S500.PA returned 15.54%/yr vs 11.49%/yr for VGWD.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S500.PA charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности S500.PA и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S500.PA показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 12.49%.
S500.PA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам S500.PA и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S500.PA Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR | 11.06% | 4.58% | 33.45% | 23.34% | -13.75% | 42.99% | 6.93% | 32.56% | -1.91% | 3.43% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 27.90% | -9.60% | 25.03% | -8.03% | 1.24% |
Correlation
The correlation between S500.PA and VGWD.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.68 |
The correlation between S500.PA and VGWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S500.PA vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
S500.PA
VGWD.DE
Сравнение S500.PA c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S500.PA | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 4.28 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 16.37 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S500.PA | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.64 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок S500.PA и VGWD.DE
Максимальная просадка S500.PA за все время составила -33.76%, примерно равная максимальной просадке VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S500.PA и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S500.PA | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -34.57% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.32% | -5.82% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.37% | -16.86% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -16.86% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -4.05% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.52% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности S500.PA и VGWD.DE
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что S500.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S500.PA | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.33% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | 6.95% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 9.21% | +2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 11.52% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 14.23% | +3.93% |
Сравнение комиссий S500.PA и VGWD.DE
S500.PA берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S500.PA и VGWD.DE
S500.PA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S500.PA Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
S500.PA and VGWD.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S500.PA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S500.PA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
S500.PA is categorized as S&P 500, while VGWD.DE is Global Equities. S500.PA tracks S&P 500 ESG+ Index, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for S500.PA and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для S500.PA и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор