Сравнение S400.L с SGLP.L
S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - S400.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, S400.L returned 9.95%/yr vs 14.26%/yr for SGLP.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. S400.L charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности S400.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S400.L показывает доходность 15.40%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции S400.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 9.95% против 14.26% соответственно.
S400.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.95%
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам S400.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 15.40% | 17.62% | 8.31% | 13.66% | -5.83% | 0.91% | 12.00% | 14.33% | -9.33% | 13.69% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
Correlation
The correlation between S400.L and SGLP.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2014 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S400.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
S400.L
SGLP.L
Сравнение S400.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S400.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 1.88 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 5.06 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S400.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.46 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.23 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.91 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок S400.L и SGLP.L
Максимальная просадка S400.L за все время составила -24.69%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S400.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S400.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.69% | -38.83% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -17.89% | +7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -17.89% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -17.89% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.69% | -22.34% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -15.97% | +15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -13.37% | +8.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 6.65% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности S400.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) составляет 3.99%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что S400.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S400.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 5.10% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 19.90% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 23.02% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.11% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.72% | +0.08% |
Сравнение комиссий S400.L и SGLP.L
S400.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S400.L и SGLP.L
Ни S400.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
S400.L and SGLP.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for S400.L.
S400.L is categorized as Japan Equities, while SGLP.L is Precious Metals. S400.L tracks TOPIX TR JPY, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.19% for S400.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для S400.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор