Сравнение S400.L с ISJP.L
S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) and ISJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds - S400.L tracks the TOPIX TR JPY while ISJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap NR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, S400.L returned 9.95%/yr vs 8.58%/yr for ISJP.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. S400.L charges 0.19%/yr vs 0.58%/yr for ISJP.L.
Доходность
Сравнение доходности S400.L и ISJP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: S400.L показывает доходность 15.40%, а ISJP.L немного ниже – 15.08%. За последние 10 лет акции S400.L превзошли акции ISJP.L по среднегодовой доходности: 9.95% против 8.58% соответственно.
S400.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 14.87%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 9.95%
ISJP.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 15.08%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам S400.L и ISJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 15.40% | 17.62% | 8.31% | 13.66% | -5.83% | 0.91% | 12.00% | 14.33% | -9.33% | 13.69% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 15.08% | 20.89% | 4.99% | 7.01% | -2.01% | -2.01% | 4.51% | 13.94% | -11.99% | 19.35% |
Correlation
The correlation between S400.L and ISJP.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2014 г. | 0.89 |
The correlation between S400.L and ISJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S400.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск
S400.L
ISJP.L
Сравнение S400.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S400.L | ISJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.89 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 9.66 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S400.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.07 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.55 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок S400.L и ISJP.L
Максимальная просадка S400.L за все время составила -24.69%, что меньше максимальной просадки ISJP.L в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S400.L и ISJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S400.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.69% | -32.93% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -10.84% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -11.23% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -21.01% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.69% | -28.98% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -1.25% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -6.22% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.25% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности S400.L и ISJP.L
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) составляет 3.99%, в то время как у iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что S400.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S400.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.25% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 13.34% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.33% | 15.17% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 14.22% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 15.62% | +0.18% |
Сравнение комиссий S400.L и ISJP.L
S400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S400.L и ISJP.L
S400.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.67% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.68% |
S400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
S400.L and ISJP.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S400.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S400.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.58% for ISJP.L.
S400.L tracks TOPIX TR JPY, while ISJP.L tracks MSCI Japan Small Cap NR JPY. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for S400.L and 0.58% for ISJP.L.
Подберите оптимальное распределение для S400.L и ISJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор