PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S0LR.DE с 5MVW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S0LR.DE с 5MVW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S0LR.DE (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and 5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both Energy Equities funds - S0LR.DE tracks the MAC Global Solar Energy while 5MVW.DE tracks the MSCI World Energy. Both are passively managed. Over the past 3 years, S0LR.DE returned -3.99%/yr vs 15.65%/yr for 5MVW.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. S0LR.DE charges 0.69%/yr vs 0.18%/yr for 5MVW.DE.

Доходность

Сравнение доходности S0LR.DE и 5MVW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S0LR.DE показывает доходность 39.14%, что значительно выше, чем у 5MVW.DE с доходностью 32.79%.

S0LR.DE

1 день
-2.10%
1 месяц
16.00%
С начала года
39.14%
6 месяцев
43.68%
1 год
104.04%
3 года*
-3.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

5MVW.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
3.30%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.89%
3 года*
15.65%
5 лет*
20.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S0LR.DE и 5MVW.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		39.14%31.50%-33.95%-27.80%1.22%-8.13%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.79%2.17%7.57%0.01%54.20%16.38%

Correlation

The correlation between S0LR.DE and 5MVW.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.20

The correlation between S0LR.DE and 5MVW.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с S0LR.DE:
S0LR.DE с EXH1.DES0LR.DE с WDEE.DES0LR.DE с SC0V.DES0LR.DE с V0IH.DES0LR.DE с EQQQ.DES0LR.DE с ESIE.DES0LR.DE с XUEN.DE
Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

S0LR.DE vs. 5MVW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S0LR.DE
Ранг доходности на риск S0LR.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S0LR.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S0LR.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S0LR.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S0LR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S0LR.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S0LR.DE c 5MVW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S0LR.DE5MVW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.10

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.59

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.71

2.97

+5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.79

9.81

+11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S0LR.DE vs. 5MVW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S0LR.DE на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа 5MVW.DE равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S0LR.DE и 5MVW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S0LR.DE5MVW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.10

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.45

-0.56

Просадки

Сравнение просадок S0LR.DE и 5MVW.DE

Максимальная просадка S0LR.DE за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки 5MVW.DE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S0LR.DE и 5MVW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S0LR.DE5MVW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-56.87%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-15.05%

+3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.81%

-23.76%

-41.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.82%

-7.49%

-25.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.70%

-13.53%

-26.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

4.56%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности S0LR.DE и 5MVW.DE

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (S0LR.DE) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что S0LR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5MVW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S0LR.DE5MVW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.56%

6.76%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.50%

18.33%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

21.33%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.23%

23.99%

+12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.23%

29.20%

+7.03%

Сравнение комиссий S0LR.DE и 5MVW.DE

S0LR.DE берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии 5MVW.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S0LR.DE и 5MVW.DE

S0LR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.48%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%
S0LR.DE
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

S0LR.DE and 5MVW.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for S0LR.DE.

S0LR.DE tracks MAC Global Solar Energy, while 5MVW.DE tracks MSCI World Energy. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.69% for S0LR.DE and 0.18% for 5MVW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S0LR.DE и 5MVW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор