PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVYX с RYVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVYX с RYVIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYVIX (Rydex Energy Services Fund) are both mutual funds - RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYVIX is a Energy Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVYX returned 35.48%/yr vs -3.18%/yr for RYVIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. RYVYX charges 1.87%/yr vs 1.36%/yr for RYVIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVYX и RYVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVYX показывает доходность 29.21%, что значительно ниже, чем у RYVIX с доходностью 36.38%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции RYVIX по среднегодовой доходности: 35.48% против -3.18% соответственно.

RYVYX

1 день
-6.59%
1 месяц
-2.02%
С начала года
29.21%
6 месяцев
25.03%
1 год
60.68%
3 года*
45.16%
5 лет*
20.94%
10 лет*
35.48%

RYVIX

1 день
-0.88%
1 месяц
-12.35%
С начала года
36.38%
6 месяцев
37.49%
1 год
69.78%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.85%
10 лет*
-3.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVYX и RYVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		29.21%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		36.38%2.29%-7.73%4.45%43.02%17.12%-36.94%-0.41%-45.58%-18.85%

Correlation

The correlation between RYVYX and RYVIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.41

The correlation between RYVYX and RYVIX shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Energy Services Fund

Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с SMPIXRYVYX с FELIX
Часто сравнивают с RYVIX:
RYVIX с DLDRXRYVIX с CCCNXRYVIX с GHAAXRYVIX с PGNAXRYVIX с ICPAXRYVIX с BACIXRYVIX с FGIYX

Доходность на риск

RYVYX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RYVIX
Ранг доходности на риск RYVIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVYX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYVYXRYVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.38

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.03

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.58

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.76

16.25

-7.48

RYVYX vs. RYVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVYX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVIX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVYX и RYVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYVYX и RYVIX

Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, примерно равная максимальной просадке RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и RYVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVYXRYVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.57%

-94.06%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-15.20%

-10.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.48%

-43.86%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.38%

-43.86%

-21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.38%

-88.04%

+22.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-70.60%

+61.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.07%

-46.22%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.50%

4.28%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVYX и RYVIX

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с Rydex Energy Services Fund (RYVIX) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVYXRYVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.23%

9.97%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.13%

20.34%

+8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.99%

29.67%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.70%

35.07%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.24%

40.27%

+4.97%

Сравнение комиссий RYVYX и RYVIX

RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYVIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVYX и RYVIX

Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности RYVIX в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		0.40%0.54%0.00%0.00%0.00%0.30%1.30%0.11%1.48%0.88%0.71%1.19%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.54%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYVYX and RYVIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVYX has higher volatility (18.23%) compared to RYVIX (9.97%). In terms of maximum drawdown, RYVYX dropped -95.57% vs RYVIX's -94.06%.

RYVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVYX и RYVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор