PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVYX с RYOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVYX с RYOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) and RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) are both mutual funds - RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYOIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYVYX returned 35.28%/yr vs 8.65%/yr for RYOIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYVYX charges 1.87%/yr vs 1.36%/yr for RYOIX.

Доходность

Сравнение доходности RYVYX и RYOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVYX показывает доходность 41.56%, что значительно выше, чем у RYOIX с доходностью 5.14%. За последние 10 лет акции RYVYX превзошли акции RYOIX по среднегодовой доходности: 35.28% против 8.65% соответственно.

RYVYX

1 день
-0.57%
1 месяц
18.40%
С начала года
41.56%
6 месяцев
37.09%
1 год
83.03%
3 года*
51.74%
5 лет*
25.23%
10 лет*
35.28%

RYOIX

1 день
2.01%
1 месяц
1.10%
С начала года
5.14%
6 месяцев
3.26%
1 год
40.03%
3 года*
13.42%
5 лет*
5.10%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVYX и RYOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		41.56%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		5.14%30.62%-0.95%6.06%-13.04%2.05%21.94%30.69%-8.94%29.68%

Correlation

The correlation between RYVYX and RYOIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.67

Over the past year, the correlation between RYVYX and RYOIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Rydex Biotechnology Fund

Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с FELIXRYVYX с SMPIX
Часто сравнивают с RYOIX:
RYOIX с AHSAXRYOIX с FIJYXRYOIX с FBDIXRYOIX с ETIHXRYOIX с RYTNXRYOIX с SHSSXRYOIX с FHCCX

Доходность на риск

RYVYX vs. RYOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
RYOIX
Ранг доходности на риск RYOIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVYX c RYOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) и Rydex Biotechnology Fund (RYOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVYXRYOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.10

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.02

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

4.81

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

17.27

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVYX vs. RYOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVYX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYOIX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVYX и RYOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVYXRYOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.10

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.24

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.37

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RYVYX и RYOIX

Максимальная просадка RYVYX за все время составила -95.57%, что больше максимальной просадки RYOIX в -74.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVYX и RYOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVYXRYOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.57%

-74.43%

-21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-8.43%

-16.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.48%

-23.47%

-19.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.38%

-33.66%

-31.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.38%

-33.66%

-31.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-2.56%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.16%

-27.64%

-21.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

2.35%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVYX и RYOIX

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что RYVYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVYXRYOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

6.61%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

14.81%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.10%

19.39%

+12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.11%

21.23%

+23.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.00%

23.23%

+21.77%

Сравнение комиссий RYVYX и RYOIX

RYVYX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYOIX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVYX и RYOIX

Дивидендная доходность RYVYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности RYOIX в 11.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYOIX
Rydex Biotechnology Fund		11.95%12.57%14.61%0.00%1.29%19.39%7.28%8.58%14.11%5.38%0.00%1.45%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.06%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYVYX and RYOIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVYX has higher volatility (9.00%) compared to RYOIX (6.61%). In terms of maximum drawdown, RYVYX dropped -95.57% vs RYOIX's -74.43%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVYX и RYOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор