PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYVPX с RYVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYVPX с RYVFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYVPX (Royce Smaller-Companies Growth Fund) and RYVFX (Royce Small-Cap Value Fund) are both mutual funds - RYVPX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Royce Investment Partners, while RYVFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Royce Investment Partners. Over the past 10 years, RYVPX returned 11.99%/yr vs 8.88%/yr for RYVFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RYVPX и RYVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYVPX показывает доходность 16.05%, что значительно ниже, чем у RYVFX с доходностью 16.86%. За последние 10 лет акции RYVPX превзошли акции RYVFX по среднегодовой доходности: 11.99% против 8.88% соответственно.

RYVPX

1 день
0.89%
1 месяц
7.49%
С начала года
16.05%
6 месяцев
18.98%
1 год
32.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
4.39%
10 лет*
11.99%

RYVFX

1 день
0.53%
1 месяц
3.93%
С начала года
16.86%
6 месяцев
15.53%
1 год
36.94%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYVPX и RYVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund		16.05%19.53%21.81%16.97%-32.45%6.61%49.45%23.68%-10.81%17.71%
RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund		16.86%6.77%3.20%26.40%-10.18%28.15%-6.47%18.26%-7.37%4.93%

Correlation

The correlation between RYVPX and RYVFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.86

The correlation between RYVPX and RYVFX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Smaller-Companies Growth Fund

Royce Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с RYVPX:
RYVPX с FTHNXRYVPX с FCNTXRYVPX с RYPNXRYVPX с RYDVXRYVPX с RYTRXRYVPX с VRTGXRYVPX с DMCRX
Часто сравнивают с RYVFX:
RYVFX с AVUVRYVFX с RIPIXRYVFX с RYIPXRYVFX с RYDVXRYVFX с RYTRXRYVFX с RYOTXRYVFX с VSCAX

Доходность на риск

RYVPX vs. RYVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYVPX
Ранг доходности на риск RYVPX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVPX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RYVFX
Ранг доходности на риск RYVFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVFX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYVPX c RYVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) и Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYVPXRYVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.26

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.23

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.32

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

11.39

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYVPX vs. RYVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYVPX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYVFX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYVPX и RYVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYVPXRYVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.26

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.41

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RYVPX и RYVFX

Максимальная просадка RYVPX за все время составила -59.03%, примерно равная максимальной просадке RYVFX в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVPX и RYVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYVPXRYVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.03%

-57.72%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.22%

-9.17%

-6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.76%

-28.20%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.19%

-28.20%

-19.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-48.56%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.17%

-9.80%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

3.47%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RYVPX и RYVFX

Royce Smaller-Companies Growth Fund (RYVPX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что RYVPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYVPXRYVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.34%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

11.07%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

17.51%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

20.45%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

22.48%

+2.47%

Сравнение комиссий RYVPX и RYVFX

И RYVPX, и RYVFX имеют комиссию равную 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYVPX и RYVFX

Дивидендная доходность RYVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности RYVFX в 8.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYVFX
Royce Small-Cap Value Fund		8.70%10.17%6.03%8.20%6.02%5.77%3.92%3.19%13.14%3.45%5.59%19.64%
RYVPX
Royce Smaller-Companies Growth Fund		14.47%16.79%2.92%0.00%4.34%34.97%10.32%3.47%45.66%20.89%11.40%24.57%

Часто задаваемые вопросы

RYVPX and RYVFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVPX has higher volatility (4.84%) compared to RYVFX (4.34%). In terms of maximum drawdown, RYVPX dropped -59.03% vs RYVFX's -57.72%.

RYVFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYVPX и RYVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор