Сравнение RYVIX с EIPIX
RYVIX (Rydex Energy Services Fund) and EIPIX (EIP Growth and Income Fund (NEW)) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, RYVIX returned 10.82%/yr vs 15.92%/yr for EIPIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYVIX charges 1.36%/yr vs 1.25%/yr for EIPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYVIX и EIPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYVIX показывает доходность 50.22%, что значительно выше, чем у EIPIX с доходностью 17.00%.
RYVIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 50.22%
- 6 месяцев
- 44.36%
- 1 год
- 89.06%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- -1.89%
EIPIX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYVIX и EIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 50.22% | 2.29% | -7.73% | 4.45% | 43.02% | 17.12% | -36.94% | -0.41% | -45.58% | -18.85% |
EIPIX EIP Growth and Income Fund (NEW) | 17.00% | 11.31% | 26.74% | 6.25% | 16.19% | 21.80% | -9.85% | 23.09% | -11.68% | -0.68% |
Correlation
The correlation between RYVIX and EIPIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2016 г. | 0.64 |
The correlation between RYVIX and EIPIX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYVIX vs. EIPIX — Ранг доходности на риск
RYVIX
EIPIX
Сравнение RYVIX c EIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Energy Services Fund (RYVIX) и EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYVIX | EIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.21 | 5.37 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.93 | 17.92 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYVIX | EIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 2.42 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.02 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.52 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок RYVIX и EIPIX
Максимальная просадка RYVIX за все время составила -94.06%, что больше максимальной просадки EIPIX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYVIX и EIPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYVIX | EIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.06% | -43.98% | -50.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -4.51% | -4.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.86% | -13.00% | -30.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -16.71% | -27.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | -3.19% | -64.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.18% | -5.02% | -41.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 1.35% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYVIX и EIPIX
Rydex Energy Services Fund (RYVIX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с EIP Growth and Income Fund (NEW) (EIPIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что RYVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYVIX | EIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 3.67% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 7.86% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.90% | 10.05% | +18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 15.65% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.33% | 18.73% | +21.60% |
Сравнение комиссий RYVIX и EIPIX
RYVIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии EIPIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYVIX и EIPIX
Дивидендная доходность RYVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности EIPIX в 13.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPIX EIP Growth and Income Fund (NEW) | 13.43% | 15.71% | 7.60% | 4.09% | 25.10% | 3.44% | 4.02% | 3.44% | 3.45% | 1.77% | 0.78% | 0.00% |
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 0.36% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 1.30% | 0.11% | 1.48% | 0.88% | 0.71% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
RYVIX and EIPIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYVIX has higher volatility (8.03%) compared to EIPIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, RYVIX dropped -94.06% vs EIPIX's -43.98%.
RYVIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYVIX и EIPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор