Сравнение RYOIX с FBTAX
RYOIX (Rydex Biotechnology Fund) and FBTAX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, RYOIX returned 8.65%/yr vs 10.67%/yr for FBTAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RYOIX charges 1.36%/yr vs 1.00%/yr for FBTAX.
Доходность
Сравнение доходности RYOIX и FBTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYOIX показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у FBTAX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции RYOIX уступали акциям FBTAX по среднегодовой доходности: 8.65% против 10.67% соответственно.
RYOIX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 40.03%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 8.65%
FBTAX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- 46.95%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам RYOIX и FBTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 5.14% | 30.62% | -0.95% | 6.06% | -13.04% | 2.05% | 21.94% | 30.69% | -8.94% | 29.68% |
FBTAX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A | 0.59% | 39.54% | 5.37% | 10.70% | -7.95% | -3.10% | 32.17% | 25.74% | -3.86% | 25.80% |
Correlation
The correlation between RYOIX and FBTAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г. | 0.96 |
The correlation between RYOIX and FBTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYOIX vs. FBTAX — Ранг доходности на риск
RYOIX
FBTAX
Сравнение RYOIX c FBTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYOIX | FBTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 5.23 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | 15.18 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYOIX | FBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.12 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.40 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.44 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок RYOIX и FBTAX
Максимальная просадка RYOIX за все время составила -74.43%, что больше максимальной просадки FBTAX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYOIX и FBTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYOIX | FBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.43% | -63.55% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -8.91% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.47% | -32.86% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.66% | -36.51% | +2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.66% | -38.82% | +5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -7.61% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.64% | -21.22% | -6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.06% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYOIX и FBTAX
Rydex Biotechnology Fund (RYOIX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) имеют волатильность 6.61% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYOIX | FBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.88% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.81% | 16.63% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 22.02% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 23.48% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 24.42% | -1.19% |
Сравнение комиссий RYOIX и FBTAX
RYOIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FBTAX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYOIX и FBTAX
Дивидендная доходность RYOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности FBTAX в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTAX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A | 1.44% | 1.45% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 20.12% | 8.37% | 6.77% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 5.36% |
RYOIX Rydex Biotechnology Fund | 11.95% | 12.57% | 14.61% | 0.00% | 1.29% | 19.39% | 7.28% | 8.58% | 14.11% | 5.38% | 0.00% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
RYOIX and FBTAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTAX has higher volatility (6.88%) compared to RYOIX (6.61%). In terms of maximum drawdown, RYOIX dropped -74.43% vs FBTAX's -63.55%.
FBTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYOIX и FBTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор