PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYNVX с RMQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYNVX с RMQAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYNVX (Rydex Nova Fund) and RMQAX (Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both Leveraged Equities funds from Rydex Funds. Over the past 10 years, RYNVX returned 18.98%/yr vs 37.54%/yr for RMQAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RYNVX charges 1.23%/yr vs 1.32%/yr for RMQAX.

Доходность

Сравнение доходности RYNVX и RMQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Nova Fund (RYNVX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYNVX показывает доходность 14.73%, что значительно ниже, чем у RMQAX с доходностью 39.33%. За последние 10 лет акции RYNVX уступали акциям RMQAX по среднегодовой доходности: 18.98% против 37.54% соответственно.

RYNVX

1 день
-1.09%
1 месяц
6.09%
С начала года
14.73%
6 месяцев
14.17%
1 год
38.80%
3 года*
29.06%
5 лет*
15.97%
10 лет*
18.98%

RMQAX

1 день
-0.58%
1 месяц
17.69%
С начала года
39.33%
6 месяцев
35.20%
1 год
81.45%
3 года*
50.89%
5 лет*
26.30%
10 лет*
37.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYNVX и RMQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYNVX
Rydex Nova Fund		14.73%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		39.33%33.92%44.76%115.91%-59.93%56.36%101.06%80.80%-7.28%69.80%

Correlation

The correlation between RYNVX and RMQAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between RYNVX and RMQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Nova Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с PHPIXRYNVX с ^GSPC
Часто сравнивают с RMQAX:
RMQAX с RYVYXRMQAX с DXQLXRMQAX с RYTNXRMQAX с QQQRMQAX с RYOCXRMQAX с 3USL.LRMQAX с TQQQ

Доходность на риск

RYNVX vs. RMQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RMQAX
Ранг доходности на риск RMQAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYNVX c RMQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Nova Fund (RYNVX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYNVXRMQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.58

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.06

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.32

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

12.01

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYNVX vs. RMQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYNVX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMQAX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYNVX и RMQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYNVXRMQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.58

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.57

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.75

-0.34

Просадки

Сравнение просадок RYNVX и RMQAX

Максимальная просадка RYNVX за все время составила -76.54%, что больше максимальной просадки RMQAX в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYNVX и RMQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYNVXRMQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.54%

-63.18%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-24.96%

+11.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.49%

-42.45%

+14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.92%

-63.18%

+22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.58%

-63.18%

+14.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.58%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.62%

-12.90%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

6.89%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RYNVX и RMQAX

Текущая волатильность для Rydex Nova Fund (RYNVX) составляет 4.41%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что RYNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYNVXRMQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

8.60%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

24.31%

-10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

32.14%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

46.18%

-20.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

46.41%

-19.02%

Сравнение комиссий RYNVX и RMQAX

RYNVX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии RMQAX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYNVX и RMQAX

Дивидендная доходность RYNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности RMQAX в 26.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMQAX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund		26.03%36.27%26.02%3.76%0.00%2.18%5.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.66%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, RYNVX and RMQAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RMQAX has higher volatility (8.60%) compared to RYNVX (4.41%). In terms of maximum drawdown, RYNVX dropped -76.54% vs RMQAX's -63.18%.

RMQAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYNVX и RMQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор