PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMQX с IDAP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMQX с IDAP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYMQX (Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund) and IDAP.L (iShares Asia Pacific Dividend UCITS) are both funds - RYMQX is a Multistrategy fund managed by Guggenheim, while IDAP.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pacific NR USD. Over the past 10 years, RYMQX returned 2.20%/yr vs 7.15%/yr for IDAP.L. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RYMQX charges 1.76%/yr vs 0.59%/yr for IDAP.L.

Доходность

Сравнение доходности RYMQX и IDAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMQX показывает доходность 5.34%, что значительно ниже, чем у IDAP.L с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции RYMQX уступали акциям IDAP.L по среднегодовой доходности: 2.20% против 7.15% соответственно.

RYMQX

1 день
0.08%
1 месяц
1.13%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.32%
1 год
9.17%
3 года*
1.76%
5 лет*
0.28%
10 лет*
2.20%

IDAP.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.35%
С начала года
12.85%
6 месяцев
13.89%
1 год
38.26%
3 года*
21.67%
5 лет*
9.72%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMQX и IDAP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		5.34%1.58%-3.59%4.26%-3.47%7.17%7.40%4.79%-4.66%3.49%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		12.85%29.69%6.18%13.48%-1.96%3.39%-9.38%13.90%-15.23%17.00%

Correlation

The correlation between RYMQX and IDAP.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2006 г.

0.14

Over the past year, RYMQX and IDAP.L have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с RYMQX:
RYMQX с QQQRYMQX с SHRIXRYMQX с ARBIXRYMQX с QSPNXRYMQX с RYMTXRYMQX с SECEXRYMQX с SECUX
Часто сравнивают с IDAP.L:
IDAP.L с EWLIDAP.L с VAPX.ASIDAP.L с ASDV.LIDAP.L с DVYAIDAP.L с SEDY.LIDAP.L с HYGWIDAP.L с LCAL.L

Доходность на риск

RYMQX vs. IDAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMQX
Ранг доходности на риск RYMQX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMQX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMQX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMQX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMQX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMQX c IDAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMQXIDAP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.95

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
4.06

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.34

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

16.72

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMQX vs. IDAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMQX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDAP.L равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMQX и IDAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMQXIDAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.95

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.66

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.24

-0.04

Просадки

Сравнение просадок RYMQX и IDAP.L

Максимальная просадка RYMQX за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки IDAP.L в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMQX и IDAP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMQXIDAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-69.37%

+40.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-8.77%

+6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.98%

-18.62%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-25.37%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.98%

-45.71%

+31.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-3.01%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-11.15%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.28%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMQX и IDAP.L

Текущая волатильность для Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund (RYMQX) составляет 0.67%, в то время как у iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что RYMQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMQXIDAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

4.29%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.37%

10.41%

-7.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

12.92%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

14.81%

-9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

16.73%

-11.44%

Сравнение комиссий RYMQX и IDAP.L

RYMQX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии IDAP.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMQX и IDAP.L

Дивидендная доходность RYMQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности IDAP.L в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.65%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%
RYMQX
Guggenheim Series Multi-Hedge Strategies Fund		9.62%10.13%2.89%3.12%1.67%0.78%1.03%2.10%0.16%0.00%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYMQX and IDAP.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMQX и IDAP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор