PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMMX с RYPMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMMX с RYPMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYMMX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund) and RYPMX (Rydex Precious Metals Fund) are both mutual funds - RYMMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYPMX is a Precious Metals fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYMMX returned 9.81%/yr vs 14.34%/yr for RYPMX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RYMMX charges 2.26%/yr vs 1.26%/yr for RYPMX.

Доходность

Сравнение доходности RYMMX и RYPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMMX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у RYPMX с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции RYMMX уступали акциям RYPMX по среднегодовой доходности: 9.81% против 14.34% соответственно.

RYMMX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.00%
С начала года
11.94%
6 месяцев
10.11%
1 год
23.65%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.81%

RYPMX

1 день
-3.67%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.52%
6 месяцев
10.17%
1 год
72.59%
3 года*
41.29%
5 лет*
16.74%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMMX и RYPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		11.94%5.11%3.49%26.78%-6.06%30.05%5.74%20.83%-19.66%12.28%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		3.52%148.94%10.14%4.24%-10.57%-8.96%34.25%52.91%-16.56%7.04%

Correlation

The correlation between RYMMX and RYPMX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.29

The correlation between RYMMX and RYPMX shifts across timeframes, from 0.21 (10 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund

Rydex Precious Metals Fund

Часто сравнивают с RYMMX:
RYMMX с FXAIXRYMMX с RYSIXRYMMX с RYCKXRYMMX с RYSEXRYMMX с ARSMXRYMMX с RYVYXRYMMX с RYDAX
Часто сравнивают с RYPMX:
RYPMX с OLGAXRYPMX с RYSIXRYPMX с SPYRYPMX с FGADXRYPMX с RYGBXRYPMX с SGGDXRYPMX с RYRRX

Доходность на риск

RYMMX vs. RYPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMMX
Ранг доходности на риск RYMMX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMMX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RYPMX
Ранг доходности на риск RYPMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYPMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYPMX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYPMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYPMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYPMX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMMX c RYPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и Rydex Precious Metals Fund (RYPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYMMXRYPMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.63

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.99

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.41

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.14

6.29

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYMMX vs. RYPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMMX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYPMX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMMX и RYPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYMMXRYPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.07

+0.19

Просадки

Сравнение просадок RYMMX и RYPMX

Максимальная просадка RYMMX за все время составила -73.49%, что меньше максимальной просадки RYPMX в -81.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMMX и RYPMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMMXRYPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-81.25%

+7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-30.86%

+18.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.11%

-30.86%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-46.46%

+21.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.43%

-47.81%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-24.97%

+24.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.98%

-40.37%

+28.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

11.81%

-7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMMX и RYPMX

Текущая волатильность для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) составляет 4.52%, в то время как у Rydex Precious Metals Fund (RYPMX) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что RYMMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMMXRYPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

15.45%

-10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

37.67%

-25.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

45.66%

-27.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

36.93%

-14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

37.04%

-12.02%

Сравнение комиссий RYMMX и RYPMX

RYMMX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYPMX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMMX и RYPMX

Дивидендная доходность RYMMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности RYPMX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMMX
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund		0.16%0.18%8.21%0.48%17.90%6.82%0.05%0.00%3.84%1.94%0.22%0.30%
RYPMX
Rydex Precious Metals Fund		2.90%3.01%0.00%3.51%7.15%6.39%1.06%2.08%1.35%5.53%4.04%0.58%

Часто задаваемые вопросы

RYMMX and RYPMX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYPMX has higher volatility (15.45%) compared to RYMMX (4.52%). In terms of maximum drawdown, RYMMX dropped -73.49% vs RYPMX's -81.25%.

RYPMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMMX и RYPMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор