PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYMDX с UAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYMDX с UAPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RYMDX (Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund) and UAPIX (ProFunds UltraSmall Cap Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYMDX returned 12.62%/yr vs 12.24%/yr for UAPIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RYMDX charges 1.65%/yr vs 1.60%/yr for UAPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYMDX и UAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYMDX показывает доходность 21.96%, что значительно ниже, чем у UAPIX с доходностью 38.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYMDX имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции UAPIX немного отстают с 12.24%.

RYMDX

1 день
0.57%
1 месяц
5.35%
С начала года
21.96%
6 месяцев
18.54%
1 год
35.58%
3 года*
19.35%
5 лет*
7.99%
10 лет*
12.62%

UAPIX

1 день
-1.93%
1 месяц
6.90%
С начала года
38.41%
6 месяцев
31.22%
1 год
75.71%
3 года*
26.94%
5 лет*
1.43%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYMDX и UAPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYMDX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund		21.96%5.29%15.46%19.11%-23.31%34.58%9.87%36.13%-19.37%22.67%
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		38.41%12.77%10.42%22.26%-43.78%23.06%13.86%46.81%-26.88%24.36%

Correlation

The correlation between RYMDX and UAPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г.

0.95

The correlation between RYMDX and UAPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund

ProFunds UltraSmall Cap Fund

Часто сравнивают с RYMDX:
RYMDX с DXSLXRYMDX с UDPIXRYMDX с SMPIXRYMDX с UMPIXRYMDX с RYCYXRYMDX с UJPIXRYMDX с DXNLX
Часто сравнивают с UAPIX:
UAPIX с DXNLXUAPIX с INPIXUAPIX с SMPIXUAPIX с CNPIXUAPIX с BLPIXUAPIX с DXSLXUAPIX с BIPIX

Доходность на риск

RYMDX vs. UAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYMDX
Ранг доходности на риск RYMDX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMDX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMDX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UAPIX
Ранг доходности на риск UAPIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYMDX c UAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYMDXUAPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.05

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.63

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.62

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

12.30

-2.52

RYMDX vs. UAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYMDX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAPIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYMDX и UAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYMDX и UAPIX

Максимальная просадка RYMDX за все время составила -75.43%, что меньше максимальной просадки UAPIX в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYMDX и UAPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYMDXUAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.43%

-88.51%

+13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-22.32%

+8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.20%

-49.86%

+14.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.77%

-61.82%

+19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.09%

-72.18%

+14.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.93%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-35.98%

+20.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

6.55%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RYMDX и UAPIX

Текущая волатильность для Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund (RYMDX) составляет 6.82%, в то время как у ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что RYMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYMDXUAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

12.99%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

28.65%

-11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

39.44%

-15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.52%

45.32%

-13.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.64%

46.56%

-13.92%

Сравнение комиссий RYMDX и UAPIX

RYMDX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии UAPIX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYMDX и UAPIX

Дивидендная доходность RYMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности UAPIX в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMDX
Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund		0.60%0.73%0.72%0.35%0.00%17.47%0.38%0.18%0.56%0.53%0.19%0.67%
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		0.34%0.47%1.06%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RYMDX and UAPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UAPIX has higher volatility (12.99%) compared to RYMDX (6.82%). In terms of maximum drawdown, RYMDX dropped -75.43% vs UAPIX's -88.51%.

UAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYMDX и UAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор