Сравнение RYJSX с RYTIX

С начала года, RYJSX показывает доходность -4.73%, что значительно выше, чем у RYTIX с доходностью -10.83%. За последние 10 лет акции RYJSX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: 10.80% против 18.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYJSX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYJSX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYTIX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYJSX и RYTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYJSX и RYTIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RYJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что сопоставимо с доходностью RYTIX в 1.16%

Максимальная просадка RYJSX за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYJSX и RYTIX.

Rydex Japan 2x Strategy Fund (RYJSX) имеет более высокую волатильность в 21.28% по сравнению с Rydex Technology Fund (RYTIX) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что RYJSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.