Сравнение RYIUX с RYNVX
RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYIUX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -28.75%/yr vs 19.04%/yr for RYNVX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.
Доходность
Сравнение доходности RYIUX и RYNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIUX показывает доходность -33.15%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -28.75% против 19.04% соответственно.
RYIUX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -33.15%
- 6 месяцев
- -29.54%
- 1 год
- -50.18%
- 3 года*
- -31.54%
- 5 лет*
- -17.86%
- 10 лет*
- -28.75%
RYNVX
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 14.73%
- 10 лет*
- 19.04%
Сравнение доходности по годам RYIUX и RYNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | -33.15% | -25.58% | -19.49% | -26.57% | 28.23% | -35.72% | -59.89% | -38.69% | 18.98% | -26.63% |
RYNVX Rydex Nova Fund | 10.15% | 21.42% | 33.14% | 35.31% | -29.96% | 42.56% | 19.64% | 45.58% | -10.24% | 31.17% |
Correlation
The correlation between RYIUX and RYNVX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | -0.86 |
The correlation between RYIUX and RYNVX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIUX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск
RYIUX
RYNVX
Сравнение RYIUX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIUX | RYNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.30 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.29 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 9.91 | -11.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIUX и RYNVX
Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIUX | RYNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -76.54% | -23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.23% | -13.84% | -38.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.78% | -27.49% | -47.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.03% | -40.92% | -36.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.90% | -48.58% | -48.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -5.04% | -94.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.13% | -19.59% | -67.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.59% | 3.19% | +28.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIUX и RYNVX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с Rydex Nova Fund (RYNVX) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIUX | RYNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.92% | 7.41% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 14.94% | +13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.40% | 18.87% | +20.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.30% | 26.10% | +19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.03% | 27.42% | +19.61% |
Сравнение комиссий RYIUX и RYNVX
RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIUX и RYNVX
Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности RYNVX в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIUX Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund | 5.63% | 3.77% | 4.61% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYNVX Rydex Nova Fund | 0.69% | 0.76% | 0.66% | 0.59% | 22.11% | 9.07% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 1.97% | 1.22% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
RYIUX and RYNVX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYIUX has higher volatility (12.92%) compared to RYNVX (7.41%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYNVX's -76.54%.
RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор