PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYIUX с RYNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIUX с RYNVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYIUX (Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund) and RYNVX (Rydex Nova Fund) are both mutual funds - RYIUX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYNVX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIUX returned -27.68%/yr vs 18.45%/yr for RYNVX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. RYIUX charges 2.05%/yr vs 1.23%/yr for RYNVX.

Доходность

Сравнение доходности RYIUX и RYNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIUX показывает доходность -33.08%, что значительно ниже, чем у RYNVX с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции RYIUX уступали акциям RYNVX по среднегодовой доходности: -27.68% против 18.45% соответственно.

RYIUX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.28%
6 месяцев
-22.30%
С начала года
-33.08%
1 год
-46.98%
3 года*
-28.80%
5 лет*
-20.17%
10 лет*
-27.68%

RYNVX

1 день
0.58%
1 месяц
0.69%
6 месяцев
12.26%
С начала года
14.63%
1 год
29.41%
3 года*
25.90%
5 лет*
15.16%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIUX и RYNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		-33.08%-25.58%-19.49%-26.57%28.23%-35.72%-59.89%-38.69%18.98%-26.63%
RYNVX
Rydex Nova Fund		14.63%21.42%33.14%35.31%-29.96%42.56%19.64%45.58%-10.24%31.17%

Correlation

The correlation between RYIUX and RYNVX is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

-0.86

The correlation between RYIUX and RYNVX has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund

Rydex Nova Fund

Часто сравнивают с RYIUX:
RYIUX с GRZZXRYIUX с RYCLXRYIUX с BRPIXRYIUX с PSTIXRYIUX с UWPIXRYIUX с DRCVXRYIUX с UIPIX
Часто сравнивают с RYNVX:
RYNVX с ULPIXRYNVX с VOORYNVX с FSELXRYNVX с VFV.TORYNVX с TEPIXRYNVX с RYEUXRYNVX с PHPIX

Доходность на риск

RYIUX vs. RYNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIUX
Ранг доходности на риск RYIUX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIUX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIUX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIUX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIUX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIUX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYNVX
Ранг доходности на риск RYNVX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYNVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYNVX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYNVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYNVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYNVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIUX c RYNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) и Rydex Nova Fund (RYNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYIUXRYNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.60

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
2.17

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.29

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.18

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

9.17

-10.67

RYIUX vs. RYNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIUX на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа RYNVX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIUX и RYNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYIUX и RYNVX

Максимальная просадка RYIUX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RYNVX в -76.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIUX и RYNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIUXRYNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-76.54%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.52%

-13.84%

-37.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.11%

-27.49%

-47.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.33%

-40.92%

-36.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.42%

-48.58%

-47.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-1.17%

-98.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.17%

-19.56%

-67.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.09%

3.28%

+28.81%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIUX и RYNVX

Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund (RYIUX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Rydex Nova Fund (RYNVX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что RYIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIUXRYNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

5.53%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.44%

15.03%

+13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.91%

18.85%

+20.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

26.11%

+19.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.91%

27.37%

+19.54%

Сравнение комиссий RYIUX и RYNVX

RYIUX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии RYNVX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIUX и RYNVX

Дивидендная доходность RYIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности RYNVX в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIUX
Rydex Inverse Russell 2000 2x Strategy Fund		5.63%3.77%4.61%2.71%0.00%0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYNVX
Rydex Nova Fund		0.66%0.76%0.66%0.59%22.11%9.07%0.53%0.00%0.00%1.97%1.22%0.13%

Часто задаваемые вопросы

RYIUX and RYNVX have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYIUX has higher volatility (7.55%) compared to RYNVX (5.53%). In terms of maximum drawdown, RYIUX dropped -99.94% vs RYNVX's -76.54%.

RYNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIUX и RYNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор