Сравнение RYIPX с ARHBX
RYIPX (Royce International Premier Fund) and ARHBX (Artisan International Explorer Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, RYIPX returned 1.57%/yr vs 19.03%/yr for ARHBX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYIPX charges 1.44%/yr vs 1.35%/yr for ARHBX.
Доходность
Сравнение доходности RYIPX и ARHBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIPX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у ARHBX с доходностью 24.31%.
RYIPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- -2.94%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- -4.61%
- 10 лет*
- 4.80%
ARHBX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 24.31%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RYIPX и ARHBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RYIPX Royce International Premier Fund | -0.07% | 9.37% | -7.37% | 7.68% | -3.40% |
ARHBX Artisan International Explorer Fund | 24.31% | 18.32% | 8.34% | 20.65% | -2.64% |
Correlation
The correlation between RYIPX and ARHBX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г. | 0.76 |
The correlation between RYIPX and ARHBX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIPX vs. ARHBX — Ранг доходности на риск
RYIPX
ARHBX
Сравнение RYIPX c ARHBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund (RYIPX) и Artisan International Explorer Fund (ARHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIPX | ARHBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.89 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 8.18 | -8.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIPX и ARHBX
Максимальная просадка RYIPX за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки ARHBX в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIPX и ARHBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIPX | ARHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -18.10% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.68% | -9.51% | -7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.41% | -14.20% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.62% | -1.22% | -26.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -3.52% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 3.35% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIPX и ARHBX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund (RYIPX) составляет 4.07%, в то время как у Artisan International Explorer Fund (ARHBX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что RYIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIPX | ARHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 7.67% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 14.20% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 16.04% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 14.67% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 14.67% | +0.54% |
Сравнение комиссий RYIPX и ARHBX
RYIPX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии ARHBX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIPX и ARHBX
Дивидендная доходность RYIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности ARHBX в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARHBX Artisan International Explorer Fund | 5.99% | 7.44% | 4.86% | 1.97% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYIPX Royce International Premier Fund | 0.79% | 0.79% | 4.10% | 2.18% | 3.18% | 4.51% | 0.00% | 0.20% | 0.00% | 0.71% | 2.40% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
RYIPX and ARHBX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARHBX has higher volatility (7.67%) compared to RYIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, RYIPX dropped -42.14% vs ARHBX's -18.10%.
ARHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIPX и ARHBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор