PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIIX с TOWTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIIX с TOWTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RYIIX (Rydex Internet Fund) and TOWTX (Towpath Technology Fund) are both Technology Equities funds. Over the past 5 years, RYIIX returned 3.66%/yr vs 9.65%/yr for TOWTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RYIIX charges 1.36%/yr vs 1.10%/yr for TOWTX.

Доходность

Сравнение доходности RYIIX и TOWTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Internet Fund (RYIIX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIIX показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у TOWTX с доходностью 12.09%.

RYIIX

1 день
0.78%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.00%
6 месяцев
4.79%
1 год
17.34%
3 года*
21.96%
5 лет*
3.66%
10 лет*
13.75%

TOWTX

1 день
0.60%
1 месяц
7.32%
С начала года
12.09%
6 месяцев
11.83%
1 год
21.93%
3 года*
15.72%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIIX и TOWTX

2026 (YTD)20252024202320222021
RYIIX
Rydex Internet Fund		6.00%18.90%24.07%47.95%-44.54%-4.90%
TOWTX
Towpath Technology Fund		12.09%9.55%12.82%29.78%-15.96%17.73%

Correlation

The correlation between RYIIX and TOWTX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.82

The correlation between RYIIX and TOWTX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Internet Fund

Towpath Technology Fund

Часто сравнивают с RYIIX:
RYIIX с ARKVXRYIIX с FELIXRYIIX с FIKGXRYIIX с STPAXRYIIX с AAIZXRYIIX с FELAXRYIIX с RYDAX
Часто сравнивают с TOWTX:
TOWTX с CCOYXTOWTX с WIREXTOWTX с PRGTXTOWTX с FSPTXTOWTX с STKTOWTX с FSELXTOWTX с FDCPX

Доходность на риск

RYIIX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIIX
Ранг доходности на риск RYIIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TOWTX
Ранг доходности на риск TOWTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIIX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Internet Fund (RYIIX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYIIXTOWTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.51

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.09

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.91

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

6.24

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYIIX vs. TOWTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа TOWTX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIIX и TOWTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYIIXTOWTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.51

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.07

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.08

+0.16

Просадки

Сравнение просадок RYIIX и TOWTX

Максимальная просадка RYIIX за все время составила -83.88%, что меньше максимальной просадки TOWTX в -88.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIIX и TOWTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIIXTOWTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.88%

-88.96%

+5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-11.62%

-6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.36%

-88.96%

+64.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.57%

-88.96%

+33.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-84.26%

+81.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.13%

-25.27%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

3.55%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIIX и TOWTX

Rydex Internet Fund (RYIIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что RYIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIIXTOWTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

4.43%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

11.33%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

14.67%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

146.44%

-119.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

140.92%

-115.63%

Сравнение комиссий RYIIX и TOWTX

RYIIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIIX и TOWTX

Дивидендная доходность RYIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности TOWTX в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIIX
Rydex Internet Fund		1.24%1.32%0.00%0.00%0.00%30.47%0.00%6.89%15.84%0.00%0.00%0.40%
TOWTX
Towpath Technology Fund		1.52%1.70%3.55%0.42%0.57%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYIIX and TOWTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYIIX has higher volatility (5.28%) compared to TOWTX (4.43%). In terms of maximum drawdown, RYIIX dropped -83.88% vs TOWTX's -88.96%.

TOWTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIIX и TOWTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор