Сравнение RYIIX с STPAX
RYIIX (Rydex Internet Fund) and STPAX (Saratoga Technology & Communications Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, RYIIX returned 13.26%/yr vs 15.83%/yr for STPAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RYIIX charges 1.36%/yr vs 2.53%/yr for STPAX.
Доходность
Сравнение доходности RYIIX и STPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYIIX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у STPAX с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции RYIIX уступали акциям STPAX по среднегодовой доходности: 13.26% против 15.83% соответственно.
RYIIX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 13.26%
- Всё время*
- 6.55%
STPAX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.69%
- 6 месяцев
- 4.23%
- С начала года
- 5.24%
- 1 год
- 11.95%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 15.83%
- Всё время*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам RYIIX и STPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIIX Rydex Internet Fund | 2.59% | 18.90% | 24.07% | 47.95% | -44.54% | -3.87% | 61.14% | 30.71% | -2.89% | 34.42% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 5.24% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
Correlation
The correlation between RYIIX and STPAX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.90 |
The correlation between RYIIX and STPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYIIX vs. STPAX — Ранг доходности на риск
RYIIX
STPAX
Сравнение RYIIX c STPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Internet Fund (RYIIX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYIIX | STPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.77 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 2.41 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYIIX и STPAX
Максимальная просадка RYIIX за все время составила -83.88%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIIX и STPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYIIX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.88% | -94.25% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.10% | -15.49% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.36% | -22.78% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.10% | -37.07% | -18.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.25% | -37.07% | -20.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -6.75% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.00% | -58.52% | +23.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 4.97% | +2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYIIX и STPAX
Текущая волатильность для Rydex Internet Fund (RYIIX) составляет 5.73%, в то время как у Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что RYIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYIIX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.09% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.92% | 14.58% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.82% | 18.00% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 21.94% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 22.10% | +3.19% |
Сравнение комиссий RYIIX и STPAX
RYIIX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии STPAX в 2.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYIIX и STPAX
Дивидендная доходность RYIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности STPAX в 16.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYIIX Rydex Internet Fund | 1.28% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.47% | 0.00% | 6.89% | 15.84% | 0.00% | 0.00% | 0.40% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 16.44% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
Часто задаваемые вопросы
RYIIX and STPAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STPAX has higher volatility (6.09%) compared to RYIIX (5.73%). In terms of maximum drawdown, RYIIX dropped -83.88% vs STPAX's -94.25%.
STPAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYIIX и STPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор