PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYIEX с RYVYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYIEX с RYVYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RYIEX (Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund) and RYVYX (Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYIEX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYVYX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYIEX returned 1.27%/yr vs 35.06%/yr for RYVYX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. RYIEX charges 1.61%/yr vs 1.87%/yr for RYVYX.

Доходность

Сравнение доходности RYIEX и RYVYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYIEX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у RYVYX с доходностью 40.12%. За последние 10 лет акции RYIEX уступали акциям RYVYX по среднегодовой доходности: 1.27% против 35.06% соответственно.

RYIEX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.91%
1 год
8.28%
3 года*
6.96%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.27%

RYVYX

1 день
-1.02%
1 месяц
12.51%
С начала года
40.12%
6 месяцев
34.59%
1 год
84.10%
3 года*
51.17%
5 лет*
24.98%
10 лет*
35.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYIEX и RYVYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYIEX
Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund		0.60%11.27%1.22%12.41%-19.60%-5.17%3.44%10.90%-4.96%8.22%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		40.12%29.54%49.77%116.15%-60.57%46.61%88.38%80.70%-9.20%68.67%

Correlation

The correlation between RYIEX and RYVYX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund

Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYIEX:
RYIEX с RYGBXRYIEX с AGEPXRYIEX с AGEYXRYIEX с RMQAXRYIEX с DBLLXRYIEX с PYELXRYIEX с DBLEX
Часто сравнивают с RYVYX:
RYVYX с RMQAXRYVYX с DXQLXRYVYX с RYVNXRYVYX с PRRSXRYVYX с QQQRYVYX с FELIXRYVYX с SMPIX

Доходность на риск

RYIEX vs. RYVYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYIEX
Ранг доходности на риск RYIEX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYIEX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYIEX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYIEX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYIEX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYIEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RYVYX
Ранг доходности на риск RYVYX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVYX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVYX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVYX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYIEX c RYVYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) и Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYIEXRYVYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.54

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.02

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

3.21

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

11.15

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYIEX vs. RYVYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYIEX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа RYVYX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYIEX и RYVYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYIEXRYVYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.54

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.56

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.78

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.31

-0.39

Просадки

Сравнение просадок RYIEX и RYVYX

Максимальная просадка RYIEX за все время составила -40.41%, что меньше максимальной просадки RYVYX в -95.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYIEX и RYVYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYIEXRYVYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.41%

-95.57%

+55.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-25.39%

+21.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.27%

-42.48%

+35.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-65.38%

+35.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-65.38%

+34.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.75%

-1.59%

-14.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.59%

-49.16%

+27.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

7.30%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности RYIEX и RYVYX

Текущая волатильность для Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund (RYIEX) составляет 1.73%, в то время как у Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RYVYX) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что RYIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYIEXRYVYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

9.02%

-7.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

24.30%

-20.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18%

32.10%

-26.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

45.08%

-35.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.29%

45.00%

-35.71%

Сравнение комиссий RYIEX и RYVYX

RYIEX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии RYVYX в 1.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYIEX и RYVYX

Дивидендная доходность RYIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности RYVYX в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYIEX
Rydex Emerging Markets Bond Strategy Fund		1.77%1.78%7.29%10.00%0.00%0.00%1.13%8.51%0.00%0.24%5.44%4.49%
RYVYX
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy Fund		5.11%7.16%11.52%0.00%0.00%1.23%8.91%5.19%0.00%14.19%1.63%21.29%

Часто задаваемые вопросы

RYIEX and RYVYX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYVYX has higher volatility (9.02%) compared to RYIEX (1.73%). In terms of maximum drawdown, RYIEX dropped -40.41% vs RYVYX's -95.57%.

RYVYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYIEX и RYVYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор