PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYHDX с RYGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYHDX с RYGBX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

RYHDX (Rydex High Yield Strategy Fund) and RYGBX (Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYHDX is a High Yield Bonds fund managed by Rydex Funds, while RYGBX is a Leveraged Bonds fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYHDX returned 3.89%/yr vs -5.25%/yr for RYGBX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RYHDX charges 1.53%/yr vs 0.99%/yr for RYGBX.

Доходность

Сравнение доходности RYHDX и RYGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYHDX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у RYGBX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции RYHDX превзошли акции RYGBX по среднегодовой доходности: 3.89% против -5.25% соответственно.

RYHDX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
-0.05%
С начала года
-0.05%
1 год
3.98%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.89%

RYGBX

1 день
-0.80%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
-1.14%
С начала года
-1.14%
1 год
0.20%
3 года*
-5.47%
5 лет*
-11.63%
10 лет*
-5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYHDX и RYGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYHDX
Rydex High Yield Strategy Fund		-0.05%10.43%6.65%12.85%-11.62%1.56%-0.23%14.06%-0.93%6.06%
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		-1.14%2.19%-12.81%-1.05%-40.90%-7.28%21.93%17.50%-5.20%9.93%

Correlation

The correlation between RYHDX and RYGBX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.06

Over the past year, RYHDX and RYGBX have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex High Yield Strategy Fund

Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYHDX:
RYHDX с XLVRYHDX с PRFRXRYHDX с PRCPXRYHDX с CCLFXRYHDX с FHYSXRYHDX с VWEAXRYHDX с CWFIX
Часто сравнивают с RYGBX:
RYGBX с PHPIXRYGBX с RYPMXRYGBX с TEPIXRYGBX с RYMIXRYGBX с RYTNXRYGBX с RYTIXRYGBX с SPY

Доходность на риск

RYHDX vs. RYGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYHDX
Ранг доходности на риск RYHDX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYHDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYHDX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYHDX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYHDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYHDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
RYGBX
Ранг доходности на риск RYGBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGBX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGBX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGBX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGBX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYHDX c RYGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) и Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYHDXRYGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.05

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
0.01

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.00

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.06

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

-0.13

+3.99

RYHDX vs. RYGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYHDX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа RYGBX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYHDX и RYGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYHDX и RYGBX

Максимальная просадка RYHDX за все время составила -23.28%, что меньше максимальной просадки RYGBX в -62.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYHDX и RYGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYHDXRYGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-62.42%

+39.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-9.88%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-22.92%

+17.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-55.36%

+36.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.75%

-62.42%

+42.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-58.87%

+58.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-19.61%

+16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

4.27%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RYHDX и RYGBX

Текущая волатильность для Rydex High Yield Strategy Fund (RYHDX) составляет 1.75%, в то время как у Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund (RYGBX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что RYHDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYHDXRYGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

3.22%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

7.89%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.16%

11.13%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.76%

19.67%

-11.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

19.24%

-11.08%

Сравнение комиссий RYHDX и RYGBX

RYHDX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии RYGBX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYHDX и RYGBX

Дивидендная доходность RYHDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.56%, что больше доходности RYGBX в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYGBX
Rydex Government Long Bond 1.2x Strategy Fund		3.89%3.59%2.89%2.70%1.69%0.71%46.47%5.00%1.51%1.45%5.62%2.07%
RYHDX
Rydex High Yield Strategy Fund		9.56%9.55%7.31%4.02%0.32%0.00%0.00%4.41%3.50%8.53%1.93%3.99%

Часто задаваемые вопросы

RYHDX and RYGBX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYGBX has higher volatility (3.22%) compared to RYHDX (1.75%). In terms of maximum drawdown, RYHDX dropped -23.28% vs RYGBX's -62.42%.

RYHDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYHDX и RYGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор