Сравнение RYEUX с WCPIX

С начала года, RYEUX показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у WCPIX с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции RYEUX уступали акциям WCPIX по среднегодовой доходности: 8.02% против 17.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYEUX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии WCPIX в 1.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYEUX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCPIX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEUX и WCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYEUX и WCPIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности WCPIX в 1.54%

Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, что меньше максимальной просадки WCPIX в -98.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и WCPIX.

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что RYEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.