PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEUX с RMQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RYEUX с RMQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX).

RYEUX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 7 мая 2000 г.. RMQHX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100. Фонд был запущен 28 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RYEUX и RMQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RYEUX и RMQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		-1.88%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		-12.99%33.90%44.74%115.89%-59.96%56.33%101.06%80.70%-7.28%69.79%

Доходность по периодам

С начала года, RYEUX показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у RMQHX с доходностью -12.99%. За последние 10 лет акции RYEUX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 8.02% против 31.05% соответственно.

RYEUX

1 день
3.79%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.81%
1 год
13.84%
3 года*
10.62%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.02%

RMQHX

1 день
7.46%
1 месяц
-10.36%
С начала года
-12.99%
6 месяцев
-11.17%
1 год
39.17%
3 года*
37.08%
5 лет*
16.36%
10 лет*
31.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с RYTNXRYEUX с DXNLXRYEUX с DXRLXRYEUX с BIPIXRYEUX с BLPIXRYEUX с PHPIXRYEUX с RYNVX
Часто сравнивают с RMQHX:
RMQHX с BIPIXRMQHX с RYTNXRMQHX с UTPIXRMQHX с FNPIXRMQHX с BLPIXRMQHX с DXNLXRMQHX с PHPIX

Сравнение комиссий RYEUX и RMQHX

RYEUX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.

RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H

Доходность на риск

RYEUX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RMQHX
Ранг доходности на риск RMQHX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMQHX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMQHX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMQHX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMQHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMQHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEUX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEUXRMQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.87

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.54

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.64

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

5.65

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEUX vs. RMQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEUX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMQHX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEUX и RMQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEUXRMQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.64

-0.61

Корреляция

Корреляция между RYEUX и RMQHX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEUX и RMQHX

Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности RMQHX в 39.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.07%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%
RMQHX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H		39.96%34.77%25.22%3.66%0.00%2.13%5.17%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RYEUX и RMQHX

Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и RMQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RYEUXRMQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-63.21%

-12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-25.11%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-63.21%

+29.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-63.21%

+21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.34%

-19.37%

+8.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.55%

-13.01%

-24.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

7.31%

-3.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEUX и RMQHX

Текущая волатильность для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) составляет 9.61%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что RYEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RYEUXRMQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

13.71%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

26.24%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.83%

47.80%

-25.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

46.30%

-25.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

46.36%

-23.88%