PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYEUX с IDPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYEUX с IDPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYEUX (Rydex Europe 1.25x Strategy Fund) and IDPIX (ProFunds Industrial Ultra Sector Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, RYEUX returned 8.19%/yr vs 14.72%/yr for IDPIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYEUX charges 1.69%/yr vs 1.75%/yr for IDPIX.

Доходность

Сравнение доходности RYEUX и IDPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYEUX показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у IDPIX с доходностью 16.53%. За последние 10 лет акции RYEUX уступали акциям IDPIX по среднегодовой доходности: 8.19% против 14.72% соответственно.

RYEUX

1 день
0.55%
1 месяц
4.52%
С начала года
6.21%
6 месяцев
8.69%
1 год
19.06%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.13%
10 лет*
8.19%

IDPIX

1 день
1.50%
1 месяц
2.35%
С начала года
16.53%
6 месяцев
17.66%
1 год
28.75%
3 года*
25.35%
5 лет*
9.45%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYEUX и IDPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		6.21%32.95%-2.61%19.53%-12.87%18.73%0.35%29.80%-18.72%28.14%
IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund		16.53%22.76%16.21%21.47%-24.36%25.42%18.08%46.48%-20.05%29.39%

Correlation

The correlation between RYEUX and IDPIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.74

The correlation between RYEUX and IDPIX shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund

ProFunds Industrial Ultra Sector Fund

Часто сравнивают с RYEUX:
RYEUX с DXRLXRYEUX с SMPIXRYEUX с ENPIXRYEUX с DXNLXRYEUX с RYNVXRYEUX с BIPIXRYEUX с PHPIX
Часто сравнивают с IDPIX:
IDPIX с DXRLXIDPIX с DXSLXIDPIX с DXNLXIDPIX с UTPIXIDPIX с PHPIXIDPIX с RYTNXIDPIX с BLPIX

Доходность на риск

RYEUX vs. IDPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYEUX
Ранг доходности на риск RYEUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEUX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IDPIX
Ранг доходности на риск IDPIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDPIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDPIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDPIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDPIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYEUX c IDPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYEUXIDPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.32

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
1.93

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.67

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

6.19

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYEUX vs. IDPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYEUX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDPIX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEUX и IDPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYEUXIDPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.32

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.50

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.35

-0.31

Просадки

Сравнение просадок RYEUX и IDPIX

Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, примерно равная максимальной просадке IDPIX в -79.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и IDPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYEUXIDPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-79.54%

+3.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-18.15%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-30.24%

+11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.39%

-37.93%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-55.09%

+13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-5.16%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.33%

-14.98%

-22.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.89%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RYEUX и IDPIX

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и ProFunds Industrial Ultra Sector Fund (IDPIX) имеют волатильность 7.42% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYEUXIDPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

7.45%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

19.32%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

23.07%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

26.94%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

29.75%

-7.16%

Сравнение комиссий RYEUX и IDPIX

RYEUX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии IDPIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYEUX и IDPIX

Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности IDPIX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDPIX
ProFunds Industrial Ultra Sector Fund		1.51%1.76%0.00%0.00%0.00%4.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%
RYEUX
Rydex Europe 1.25x Strategy Fund		5.61%5.95%12.32%0.67%0.00%0.00%5.03%0.46%8.58%0.25%0.91%0.15%

Часто задаваемые вопросы

RYEUX and IDPIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDPIX has higher volatility (7.45%) compared to RYEUX (7.42%). In terms of maximum drawdown, RYEUX dropped -76.19% vs IDPIX's -79.54%.

IDPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYEUX и IDPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор