Сравнение RYEUX с FNPIX

С начала года, RYEUX показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у FNPIX с доходностью -14.97%. За последние 10 лет акции RYEUX уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: 8.02% против 13.37% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RYEUX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии FNPIX в 1.72%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RYEUX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа FNPIX равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYEUX и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RYEUX и FNPIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность RYEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RYEUX за все время составила -76.19%, что меньше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYEUX и FNPIX.

Rydex Europe 1.25x Strategy Fund (RYEUX) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что RYEUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.