Сравнение RYCKX с RYTIX
RYCKX (Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund) and RYTIX (Rydex Technology Fund) are both mutual funds - RYCKX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTIX is a Technology Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYCKX returned 8.69%/yr vs 22.84%/yr for RYTIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RYCKX charges 2.26%/yr vs 1.36%/yr for RYTIX.
Доходность
Сравнение доходности RYCKX и RYTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYCKX показывает доходность 19.43%, что значительно ниже, чем у RYTIX с доходностью 29.04%. За последние 10 лет акции RYCKX уступали акциям RYTIX по среднегодовой доходности: 8.69% против 22.84% соответственно.
RYCKX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 16.69%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.69%
RYTIX
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 29.04%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 51.11%
- 3 года*
- 34.72%
- 5 лет*
- 16.78%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение доходности по годам RYCKX и RYTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 19.43% | 6.61% | 15.10% | 13.97% | -23.05% | 11.26% | 29.72% | 14.60% | -15.17% | 18.02% |
RYTIX Rydex Technology Fund | 29.04% | 26.48% | 30.01% | 49.59% | -36.18% | 20.94% | 49.87% | 40.81% | -1.07% | 33.07% |
Correlation
The correlation between RYCKX and RYTIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.84 |
The correlation between RYCKX and RYTIX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYCKX vs. RYTIX — Ранг доходности на риск
RYCKX
RYTIX
Сравнение RYCKX c RYTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) и Rydex Technology Fund (RYTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYCKX | RYTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.49 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.60 | 11.59 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYCKX и RYTIX
Максимальная просадка RYCKX за все время составила -52.60%, что меньше максимальной просадки RYTIX в -84.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYCKX и RYTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYCKX | RYTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.60% | -84.00% | +31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -15.67% | +5.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -27.91% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -42.75% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.75% | -42.75% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -7.87% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -40.12% | +30.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 4.71% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYCKX и RYTIX
Текущая волатильность для Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund (RYCKX) составляет 6.76%, в то время как у Rydex Technology Fund (RYTIX) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что RYCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYCKX | RYTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 12.33% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 20.30% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 24.59% | -5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.89% | 27.11% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 25.45% | -2.36% |
Сравнение комиссий RYCKX и RYTIX
RYCKX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYTIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYCKX и RYTIX
RYCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCKX Rydex S&P MidCap 400 Pure Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.92% | 0.00% | 14.34% | 13.66% | 1.29% | 0.00% | 18.93% | 7.60% | 1.72% | 5.90% |
RYTIX Rydex Technology Fund | 0.80% | 1.03% | 9.00% | 2.46% | 5.17% | 7.24% | 1.62% | 0.92% | 5.39% | 1.35% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYCKX and RYTIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTIX has higher volatility (12.33%) compared to RYCKX (6.76%). In terms of maximum drawdown, RYCKX dropped -52.60% vs RYTIX's -84.00%.
RYTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYCKX и RYTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор