PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYBIX с CSUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYBIX с CSUIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RYBIX (Rydex Basic Materials Fund) and CSUIX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, RYBIX returned 11.25%/yr vs 7.72%/yr for CSUIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RYBIX charges 1.36%/yr vs 0.86%/yr for CSUIX.

Доходность

Сравнение доходности RYBIX и CSUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYBIX показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у CSUIX с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции RYBIX превзошли акции CSUIX по среднегодовой доходности: 11.25% против 7.72% соответственно.

RYBIX

1 день
0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
14.13%
6 месяцев
18.47%
1 год
38.76%
3 года*
17.60%
5 лет*
8.03%
10 лет*
11.25%

CSUIX

1 день
0.60%
1 месяц
-1.73%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.56%
1 год
17.53%
3 года*
12.33%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYBIX и CSUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYBIX
Rydex Basic Materials Fund		14.13%33.49%-2.10%9.49%-9.14%23.42%20.55%21.82%-17.27%21.81%
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		10.01%14.69%8.74%2.46%-4.89%16.60%-1.29%24.72%-5.52%18.15%

Correlation

The correlation between RYBIX and CSUIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2004 г.

0.65

Over the past year, the correlation between RYBIX and CSUIX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Basic Materials Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.

Часто сравнивают с RYBIX:
RYBIX с RYVIXRYBIX с PAXDXRYBIX с DHIVXRYBIX с RYAIXRYBIX с VGENXRYBIX с FMGIXRYBIX с RYRRX
Часто сравнивают с CSUIX:
CSUIX с SPYCSUIX с SOAEXCSUIX с GLIFXCSUIX с IEYYXCSUIX с LPXZXCSUIX с GGINXCSUIX с TORIX

Доходность на риск

RYBIX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYBIX
Ранг доходности на риск RYBIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYBIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYBIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYBIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYBIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYBIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CSUIX
Ранг доходности на риск CSUIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYBIX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYBIXCSUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.83

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.65

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.98

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

9.87

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYBIX vs. CSUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYBIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYBIX и CSUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYBIXCSUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.55

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.29

Просадки

Сравнение просадок RYBIX и CSUIX

Максимальная просадка RYBIX за все время составила -65.66%, что больше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYBIX и CSUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYBIXCSUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.66%

-52.01%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.86%

-5.96%

-12.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-14.89%

-6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-20.01%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.19%

-35.01%

-8.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-2.98%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.20%

-8.16%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

1.79%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RYBIX и CSUIX

Rydex Basic Materials Fund (RYBIX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что RYBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYBIXCSUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

3.18%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

7.73%

+12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.59%

9.69%

+13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

12.97%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

14.90%

+7.36%

Сравнение комиссий RYBIX и CSUIX

RYBIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYBIX и CSUIX

Дивидендная доходность RYBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности CSUIX в 7.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSUIX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc.		7.65%8.41%2.58%2.53%3.91%3.25%1.64%1.83%2.45%5.12%2.35%6.52%
RYBIX
Rydex Basic Materials Fund		7.37%8.41%11.79%2.12%1.68%1.89%2.20%4.42%1.59%0.40%1.08%2.16%

Часто задаваемые вопросы

RYBIX and CSUIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYBIX has higher volatility (8.46%) compared to CSUIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, RYBIX dropped -65.66% vs CSUIX's -52.01%.

CSUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYBIX и CSUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор