PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY с BCE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY с BCE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY (Royal Bank of Canada) and BCE.TO (BCE Inc.) are both stocks. RY operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BCE.TO operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, RY returned 17.18%/yr vs -0.38%/yr for BCE.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY и BCE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Bank of Canada (RY) и BCE Inc. (BCE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RY торгуется в USD, в то время как BCE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RY показывает доходность 18.68%, что значительно выше, чем у BCE.TO с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции RY превзошли акции BCE.TO по среднегодовой доходности: 17.18% против -0.38% соответственно.

RY

1 день
0.14%
1 месяц
10.90%
С начала года
18.68%
6 месяцев
21.99%
1 год
59.59%
3 года*
33.55%
5 лет*
18.33%
10 лет*
17.18%

BCE.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.71%
С начала года
4.08%
6 месяцев
6.51%
1 год
13.35%
3 года*
-12.71%
5 лет*
-7.54%
10 лет*
-0.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY и BCE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY
Royal Bank of Canada		18.68%46.29%23.80%12.72%-8.00%34.11%8.42%20.17%-12.88%24.95%
BCE.TO
BCE Inc.		4.08%10.39%-35.49%-3.93%-10.03%27.96%-1.59%22.43%-12.97%17.11%

Correlation

The correlation between RY and BCE.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.28

The correlation between RY and BCE.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY:

$205.02B

BCE.TO:

CA$32.05B

EPS

RY:

CA$18.17

BCE.TO:

CA$6.92

Коэффициент P/E

RY:

15.35

BCE.TO:

4.97

Коэффициент PEG

RY:

2.22

BCE.TO:

0.01

Коэффициент P/S

RY:

2.45

BCE.TO:

1.30

Коэффициент P/B

RY:

2.21

BCE.TO:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

RY:

CA$138.99B

BCE.TO:

CA$24.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

RY:

CA$65.64B

BCE.TO:

CA$14.56B

EBITDA (12 мес.)

RY:

CA$30.01B

BCE.TO:

CA$14.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

BCE Inc.

Часто сравнивают с RY:
RY с TDRY с BNSRY с JPMRY с BMORY с TD.TORY с DOL.TORY с EQB.TO
Часто сравнивают с BCE.TO:
BCE.TO с T.TOBCE.TO с RCI-B.TOBCE.TO с ENB.TOBCE.TO с DOL.TOBCE.TO с VDY.TOBCE.TO с CCA.TOBCE.TO с BN.TO

Доходность на риск

RY vs. BCE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY
Ранг доходности на риск RY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BCE.TO
Ранг доходности на риск BCE.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCE.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCE.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCE.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCE.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY c BCE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY) и BCE Inc. (BCE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYBCE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.97
0.75

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.70
1.17

+4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.14

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.97

1.12

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.22

2.24

+19.97

RY vs. BCE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа BCE.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY и BCE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY и BCE.TO

Максимальная просадка RY за все время составила -62.90%, примерно равная максимальной просадке BCE.TO в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY и BCE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYBCE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.90%

-60.85%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-11.97%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.88%

-47.00%

+27.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-55.35%

+26.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.95%

-55.35%

+15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-44.25%

+44.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.32%

-14.67%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.97%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RY и BCE.TO

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY) составляет 4.01%, в то время как у BCE Inc. (BCE.TO) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что RY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYBCE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.36%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

12.99%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

18.09%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

18.40%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

18.63%

+1.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY и BCE.TO

Дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности BCE.TO в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCE.TO
BCE Inc.		5.09%7.06%11.97%7.42%6.19%5.32%6.12%5.27%5.60%4.75%4.70%4.86%
RY
Royal Bank of Canada		2.32%2.54%3.39%4.29%4.07%3.24%3.88%3.88%4.27%3.22%3.95%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY и BCE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и BCE Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.93B
6.17B
(RY) Общая выручка
(BCE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RY и BCE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и BCE Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
48.7%
30.0%
Активы портфеля
RY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

BCE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.85B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.

RY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

BCE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

RY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

BCE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BCE Inc. сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

RY and BCE.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY и BCE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор