Сравнение RY.TO с MFC.TO
RY.TO (Royal Bank of Canada) and MFC.TO (Manulife Financial Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RY.TO in Banks - Diversified, MFC.TO in Insurance - Life. Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 17.33%/yr for MFC.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и MFC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у MFC.TO с доходностью 15.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RY.TO имеют среднегодовую доходность 18.12%, а акции MFC.TO немного отстают с 17.33%.
RY.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 65.59%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 18.12%
MFC.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 23.66%
- 10 лет*
- 17.33%
Сравнение доходности по годам RY.TO и MFC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 20.87% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
MFC.TO Manulife Financial Corporation | 15.19% | 17.45% | 57.53% | 28.33% | 5.83% | 11.57% | -9.19% | 41.99% | -23.25% | 13.30% |
Correlation
The correlation between RY.TO and MFC.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.61 |
The correlation between RY.TO and MFC.TO shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RY.TO:
CA$389.54B
MFC.TO:
CA$94.62B
RY.TO:
CA$15.77
MFC.TO:
CA$3.78
RY.TO:
17.69
MFC.TO:
14.89
RY.TO:
2.60
MFC.TO:
5.22
RY.TO:
3.25
MFC.TO:
1.78
RY.TO:
3.01
MFC.TO:
2.15
RY.TO:
CA$120.33B
MFC.TO:
CA$53.61B
RY.TO:
CA$65.64B
MFC.TO:
CA$27.15B
RY.TO:
CA$14.74B
MFC.TO:
CA$8.25B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY.TO vs. MFC.TO — Ранг доходности на риск
RY.TO
MFC.TO
Сравнение RY.TO c MFC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Manulife Financial Corporation (MFC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RY.TO | MFC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.30 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.91 | 2.67 | +5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.39 | 8.65 | +20.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и MFC.TO
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки MFC.TO в -77.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и MFC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RY.TO | MFC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.03% | -77.97% | +23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -12.71% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -17.63% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -21.05% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -52.68% | +18.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -28.15% | +21.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 3.96% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и MFC.TO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у Manulife Financial Corporation (MFC.TO) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RY.TO | MFC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 7.81% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 15.42% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 19.91% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 21.55% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 26.09% | -8.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и MFC.TO
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности MFC.TO в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC.TO Manulife Financial Corporation | 3.28% | 3.53% | 3.62% | 4.99% | 5.47% | 4.85% | 4.94% | 3.79% | 4.70% | 3.13% | 3.09% | 2.39% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и MFC.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Manulife Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY.TO и MFC.TO
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
MFC.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.28B при выручке в 12.28B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
MFC.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 12.28B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
MFC.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Manulife Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.19B при выручке в 12.28B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
RY.TO and MFC.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RY.TO и MFC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор