PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RY.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RY.TO (Royal Bank of Canada) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, RY.TO returned 18.12%/yr vs 14.52%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Bank of Canada (RY.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY.TO показывает доходность 20.87%, что значительно выше, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.52%. За последние 10 лет акции RY.TO превзошли акции GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 18.12% против 14.52% соответственно.

RY.TO

1 день
0.36%
1 месяц
13.00%
С начала года
20.87%
6 месяцев
23.89%
1 год
63.96%
3 года*
35.54%
5 лет*
21.56%
10 лет*
18.12%

GRT-UN.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.76%
С начала года
17.52%
6 месяцев
23.98%
1 год
37.73%
3 года*
9.82%
5 лет*
7.16%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RY.TO
Royal Bank of Canada		20.87%39.60%34.37%9.80%-1.52%33.09%6.52%14.33%-5.50%17.12%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.52%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%

Correlation

The correlation between RY.TO and GRT-UN.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between RY.TO and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RY.TO:

CA$389.54B

GRT-UN.TO:

CA$5.73B

EPS

RY.TO:

CA$15.77

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

RY.TO:

17.69

GRT-UN.TO:

14.79

Коэффициент PEG

RY.TO:

2.60

GRT-UN.TO:

0.91

Коэффициент P/S

RY.TO:

3.25

GRT-UN.TO:

9.15

Коэффициент P/B

RY.TO:

3.01

GRT-UN.TO:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

RY.TO:

CA$120.33B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

RY.TO:

CA$65.64B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

RY.TO:

CA$14.74B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

RY.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RY.TOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.65
1.96

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.62
2.65

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.85

1.34

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

2.94

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.39

9.53

+19.86

RY.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY.TO на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RY.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.03%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RY.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.03%

-87.48%

+33.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-12.91%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-27.99%

+11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-37.82%

+16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-44.89%

+11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.60%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-16.96%

+10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

4.02%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RY.TO и GRT-UN.TO

Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.23%, в то время как у Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RY.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.69%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

15.08%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.82%

19.38%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

21.88%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

22.44%

-5.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.68%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.28%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RY.TO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
33.95B
165.83M
(RY.TO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RY.TO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Bank of Canada и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
48.7%
81.0%
Активы портфеля
RY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

RY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

RY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

RY.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY.TO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор