PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RY.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RY.TO с CASH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RY.TO (Royal Bank of Canada) is a stock, while CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) is Money Market fund actively managed by Global X. Over the past 3 years, RY.TO returned 34.92%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RY.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Royal Bank of Canada (RY.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RY.TO показывает доходность 17.41%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.

RY.TO

1 день
1.93%
1 месяц
11.42%
С начала года
17.41%
6 месяцев
22.61%
1 год
60.20%
3 года*
34.92%
5 лет*
20.83%
10 лет*
17.44%

CASH.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.23%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RY.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
RY.TO
Royal Bank of Canada		17.41%39.60%34.37%9.80%-1.52%1.57%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.84%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Correlation

The correlation between RY.TO and CASH.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Bank of Canada

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с RY.TO:
RY.TO с TD.TORY.TO с VDY.TORY.TO с BMO.TORY.TO с CNR.TORY.TO с BNS.TORY.TO с XDIV.TORY.TO с CM.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

RY.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RY.TO
Ранг доходности на риск RY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RY.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RY.TOCASH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.39
10.38

-5.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.29
32.63

-26.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.80

7.50

-5.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.45

112.00

-104.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.64

470.40

-442.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RY.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RY.TO на текущий момент составляет 4.39, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RY.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RY.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

10.38

-5.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

5.52

-5.06

Просадки

Сравнение просадок RY.TO и CASH.TO

Максимальная просадка RY.TO за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и CASH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RY.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.56%

-0.80%

-69.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-0.02%

-8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-0.06%

-15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.93%

-0.00%

-20.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.00%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RY.TO и CASH.TO

Royal Bank of Canada (RY.TO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RY.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

0.06%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

0.13%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

0.22%

+13.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

0.61%

+14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

0.61%

+16.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RY.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RY.TO
Royal Bank of Canada		2.35%2.58%3.23%3.99%3.90%3.22%4.10%3.96%4.03%3.39%3.57%4.15%

Часто задаваемые вопросы

RY.TO and CASH.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RY.TO и CASH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор