PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWMIX с STXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWMIX с STXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) и Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX).

RWMIX управляется Redwood. Фонд был запущен 8 мар. 2017 г.. STXAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности RWMIX и STXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) и Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWMIX и STXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		0.01%-2.18%2.69%3.77%-9.56%4.28%0.13%10.09%0.30%3.08%
STXAX
Western Asset Municipal High Income Fund		-0.17%4.23%3.41%7.63%-11.29%3.36%3.77%8.18%1.08%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, RWMIX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у STXAX с доходностью -0.17%.

RWMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.93%
1 год
-1.68%
3 года*
0.91%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
—

STXAX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.16%
3 года*
4.07%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Redwood Managed Municipal Income Fund

Western Asset Municipal High Income Fund

Часто сравнивают с RWMIX:
RWMIX с GWMEXRWMIX с ABHYXRWMIX с NSIOXRWMIX с RWDIXRWMIX с BATEXRWMIX с FRHIXRWMIX с AHMFX
Часто сравнивают с STXAX:
STXAX с FMFMXSTXAX с BATEXSTXAX с HIMFXSTXAX с AHMFXSTXAX с NVHIXSTXAX с FRIAXSTXAX с NMZ

Сравнение комиссий RWMIX и STXAX

RWMIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии STXAX в 0.83%.

RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund
STXAX
Western Asset Municipal High Income Fund

Доходность на риск

RWMIX vs. STXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWMIX
Ранг доходности на риск RWMIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWMIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWMIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWMIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWMIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWMIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
STXAX
Ранг доходности на риск STXAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWMIX c STXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) и Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWMIXSTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.60

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.33

0.83

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.16

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.74

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

2.10

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWMIX vs. STXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWMIX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа STXAX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWMIX и STXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWMIXSTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.60

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.25

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.07

-0.70

Корреляция

Корреляция между RWMIX и STXAX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWMIX и STXAX

Дивидендная доходность RWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности STXAX в 3.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWMIX
Redwood Managed Municipal Income Fund		3.58%2.67%4.08%2.80%1.02%6.80%2.16%3.36%2.13%2.06%0.00%0.00%
STXAX
Western Asset Municipal High Income Fund		3.86%4.77%3.83%3.56%2.97%2.47%3.32%4.41%4.30%4.30%4.11%4.44%

Просадки

Сравнение просадок RWMIX и STXAX

Максимальная просадка RWMIX за все время составила -12.90%, что меньше максимальной просадки STXAX в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMIX и STXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWMIXSTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.90%

-22.48%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-6.11%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.90%

-16.46%

+3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-2.46%

-4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-2.22%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

2.16%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RWMIX и STXAX

Текущая волатильность для Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) составляет 1.06%, в то время как у Western Asset Municipal High Income Fund (STXAX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что RWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWMIXSTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.41%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

2.03%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

6.14%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.92%

4.70%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

4.62%

-1.08%