PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWIGX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWIGX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

RWIGX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index (ACWI). Фонд был запущен 26 мар. 1993 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности RWIGX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWIGX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6		-1.24%25.09%14.21%20.87%-17.02%15.11%15.71%25.94%-10.32%24.95%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, RWIGX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RWIGX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 11.00% против 14.56% соответственно.

RWIGX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.54%
1 год
22.83%
3 года*
17.06%
5 лет*
9.02%
10 лет*
11.00%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital World Growth and Income Fund Class R-6

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с RWIGX:
RWIGX с FCNTXRWIGX с FXAIXRWIGX с TCIEXRWIGX с VFIAXRWIGX с DODFXRWIGX с ^GSPCRWIGX с RITGX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий RWIGX и GFFFX

RWIGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

RWIGX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWIGX
Ранг доходности на риск RWIGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWIGX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWIGXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.85

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.36

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.28

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

4.85

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWIGX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWIGX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWIGX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWIGXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.85

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.17

Корреляция

Корреляция между RWIGX и GFFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWIGX и GFFFX

Дивидендная доходность RWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6		11.04%10.86%8.23%3.44%2.45%7.16%1.53%2.90%7.37%6.94%5.60%4.04%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок RWIGX и GFFFX

Максимальная просадка RWIGX за все время составила -31.98%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIGX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RWIGXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.98%

-36.26%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-13.74%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.03%

-36.26%

+9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-36.26%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-10.67%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-5.60%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.62%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RWIGX и GFFFX

Текущая волатильность для Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) составляет 6.25%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что RWIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWIGXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.76%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

12.14%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

21.02%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

20.23%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

19.64%

-3.67%