PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RVNU с APMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RVNU с APMU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) and APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. RVNU is passively managed, while APMU is actively managed. Over the past 3 years, RVNU returned 3.44%/yr vs 3.01%/yr for APMU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RVNU charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for APMU.

Доходность

Сравнение доходности RVNU и APMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RVNU показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у APMU с доходностью 0.48%.

RVNU

1 день
0.18%
1 месяц
1.50%
С начала года
3.90%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.36%
3 года*
3.44%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.93%

APMU

1 день
0.04%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.22%
3 года*
3.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RVNU и APMU

2026 (YTD)202520242023
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.90%0.58%1.46%4.18%
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF		0.48%4.50%0.86%1.24%

Correlation

The correlation between RVNU and APMU is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.60

The correlation between RVNU and APMU shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.60 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с HYMURVNU с VWITXRVNU с VTEBRVNU с FHIGXRVNU с SGOV
Часто сравнивают с APMU:
APMU с AMUNAPMU с RMCAAPMU с APIEAPMU с APCBAPMU с APUEAPMU с OVMAPMU с CALI

Доходность на риск

RVNU vs. APMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
APMU
Ранг доходности на риск APMU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APMU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APMU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APMU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APMU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APMU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RVNU c APMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RVNUAPMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.79

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.58

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

1.77

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.40

5.20

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RVNU vs. APMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RVNU на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APMU равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RVNU и APMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RVNUAPMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.82

-0.43

Просадки

Сравнение просадок RVNU и APMU

Максимальная просадка RVNU за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNU и APMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RVNUAPMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-4.39%

-19.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-2.40%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

-3.41%

-6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-1.13%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-0.93%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.81%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности RVNU и APMU

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что RVNU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RVNUAPMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.75%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.41%

1.67%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

2.37%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

2.80%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

2.80%

+4.47%

Сравнение комиссий RVNU и APMU

RVNU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии APMU в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RVNU и APMU

Дивидендная доходность RVNU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности APMU в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF		2.66%2.63%2.42%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.51%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Часто задаваемые вопросы

RVNU and APMU have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RVNU has higher volatility (1.43%) compared to APMU (0.75%). In terms of maximum drawdown, RVNU dropped -23.51% vs APMU's -4.39%.

On 3-year performance, RVNU leads with 3.44% vs 3.01% for APMU. On fees, RVNU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, APMU has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RVNU has performed better with a 3.44% return vs 3.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RVNU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for APMU.

RVNU has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.66% for APMU.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and ActivePassive. Their fees differ too: 0.15% for RVNU and 0.36% for APMU.

RVNU currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RVNU и APMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор