Сравнение RVNU с APMU
RVNU (Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF) and APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. RVNU is passively managed, while APMU is actively managed. Over the past 3 years, RVNU returned 3.21%/yr vs 2.79%/yr for APMU. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RVNU charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for APMU.
Доходность
Сравнение доходности RVNU и APMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVNU показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у APMU с доходностью -0.05%.
RVNU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 2.92%
- 1 год
- 8.09%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 1.71%
- Всё время*
- 2.83%
APMU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $481.84K | $1.03M | $774.78K | |
| $985.08K | $608.38K | $632.64K |
Сравнение доходности по годам RVNU и APMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 2.92% | 0.58% | 1.46% | 4.50% |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | -0.05% | 4.50% | 0.86% | 1.24% |
Correlation
The correlation between RVNU and APMU is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.60 |
The correlation between RVNU and APMU shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVNU vs. APMU — Ранг доходности на риск
RVNU
APMU
Сравнение RVNU c APMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVNU | APMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.14 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 0.77 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 1.89 | +7.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVNU и APMU
Максимальная просадка RVNU за все время составила -23.51%, что больше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNU и APMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVNU | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -4.39% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.40% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.81% | -2.68% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -1.65% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -0.94% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.98% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVNU и APMU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что RVNU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVNU | APMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.88% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 1.95% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 2.56% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 2.81% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 2.81% | +4.44% |
Сравнение комиссий RVNU и APMU
RVNU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии APMU в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVNU и APMU
Дивидендная доходность RVNU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности APMU в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.73% | 2.63% | 2.42% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RVNU Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF | 3.61% | 3.46% | 3.06% | 2.79% | 2.81% | 2.18% | 2.43% | 2.75% | 2.76% | 2.49% | 2.72% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
RVNU and APMU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVNU has higher volatility (1.56%) compared to APMU (0.88%). In terms of maximum drawdown, RVNU dropped -23.51% vs APMU's -4.39%.
On 3-year performance, RVNU leads with 3.21% vs 2.79% for APMU. On fees, RVNU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, APMU has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RVNU has performed better with a 3.21% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RVNU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for APMU.
RVNU has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.73% for APMU.
They also come from different issuers: Deutsche Bank and ActivePassive. Their fees differ too: 0.15% for RVNU and 0.36% for APMU.
RVNU currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVNU и APMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор